Đơn giản hóa quy trình làm việc của bạn: Tìm kiếm miniwebtool.
Thêm
> Máy tính Tiêu chí Kelly
 

Máy tính Tiêu chí Kelly

Tính phần trăm vốn tối ưu để đặt cược hoặc đầu tư bằng công thức Tiêu chí Kelly. Có tính năng trực quan hóa tương tác, các tùy chọn Kelly phân số, phân tích rủi ro và tính toán từng bước.

Máy tính Tiêu chí Kelly

Thử các kịch bản mẫu:

Tung Đồng Xu Có Lợi Cá Cược Thể Thao Thiết Lập Giao Dịch Rủi ro/Phần thưởng Cao
Mẹo: Hãy thận trọng với ước tính xác suất thắng của bạn. Đánh giá quá cao dẫn đến đặt cược quá mức. Khi nghi ngờ, hãy sử dụng Half Kelly hoặc ít hơn.

Embed Máy tính Tiêu chí Kelly Widget

Giới thiệu về Máy tính Tiêu chí Kelly

Chào mừng đến với Máy tính Tiêu chí Kelly, một công cụ cấp chuyên nghiệp để xác định phần trăm tối ưu của vốn của bạn để mạo hiểm cho bất kỳ cược hoặc khoản đầu tư nào. Cho dù bạn là người cá cược thể thao, người chơi poker, nhà giao dịch chứng khoán hay nhà đầu tư tiền điện tử, Tiêu chí Kelly giúp bạn tối đa hóa sự tăng trưởng dài hạn trong khi quản lý rủi ro một cách khoa học.

Tiêu chí Kelly là gì?

Tiêu chí Kelly, còn được gọi là Chiến lược Kelly hoặc Công thức Kelly, là một công thức toán học được phát triển bởi John L. Kelly Jr. tại Bell Labs vào năm 1956. Ban đầu được thiết kế để tối ưu hóa tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu trong viễn thông, nó nhanh chóng được các con bạc và nhà đầu tư áp dụng như là chiến lược tối ưu để định cỡ các cược và vị thế.

Tiêu chí Kelly trả lời một câu hỏi cơ bản: Với lợi thế và tỷ lệ cược của bạn, bạn nên đặt cược bao nhiêu phần trăm vốn của mình để tối đa hóa sự tăng trưởng dài hạn? Đặt cược quá ít và bạn bỏ lỡ tiền trên bàn; đặt cược quá nhiều và bạn có nguy cơ thua lỗ thảm khốc.

Công thức Kelly

Công thức Tiêu chí Kelly
$$K\% = \frac{p \times b - q}{b}$$

Trong đó:

Công thức Kelly Thay thế

Công thức cũng có thể được viết là:

Công thức Kelly Đơn giản hóa
$$K\% = p - \frac{q}{b} = p - \frac{1-p}{b}$$

Cách Sử dụng Máy tính Này

  1. Nhập xác suất thắng của bạn: Ước tính xác suất thắng cược của bạn dưới dạng phần trăm (1-99%). Hãy thực tế và thận trọng trong các ước tính của bạn.
  2. Nhập tỷ lệ thắng/thua của bạn: Đây là số tiền bạn thắng so với số tiền bạn thua. Đối với cược ăn đủ (even-money), đây là 1. Đối với tỷ lệ cược 2:1, đây là 2.
  3. Nhập vốn của bạn (tùy chọn): Thêm tổng số vốn của bạn để xem số tiền cụ thể bằng đô la cho mỗi phân số Kelly.
  4. Xem xét kết quả: Kiểm tra phần trăm Kelly tối ưu, các tùy chọn phân số và trực quan hóa sự tăng trưởng.
  5. Áp dụng Kelly phân số: Chọn Half Kelly hoặc ít hơn cho các ứng dụng thực tế.

Hiểu Kết quả của Bạn

Kết quả Chính

Tùy chọn Kelly Phân số

Phân sốTốc độ Tăng trưởngBiến độngTốt nhất cho
Full Kelly100%Cao nhấtTối đa lý thuyết (không khuyến nghị)
Half Kelly~75%Thấp hơn nhiềuHầu hết các ứng dụng thực tế (khuyến nghị)
Third Kelly~55%ThấpCách tiếp cận thận trọng
Quarter Kelly~44%Thấp nhấtAn toàn tối đa, sụt giảm tối thiểu

Tại sao Sử dụng Kelly Phân số?

Đặt cược Full Kelly giả định kiến thức hoàn hảo về xác suất thắng và tỷ lệ cược, điều này là không thể trong thực tế. Kelly Phân số cung cấp:

  • Bảo vệ chống lại các lỗi ước tính trong tỷ lệ thắng của bạn
  • Biến động và mức sụt giảm tài khoản giảm đáng kể
  • Sự bền vững tâm lý tốt hơn trong các chuỗi thua
  • Gần như cùng mức tăng trưởng dài hạn với rủi ro ít hơn nhiều

Tính toán Tỷ lệ Thắng/Thua

Cho Cá cược Thể thao

Chuyển đổi tỷ lệ cược thập phân sang tỷ lệ thắng/thua:

Tỷ lệ T/T từ Tỷ lệ cược Thập phân
$$b = \text{Tỷ lệ cược Thập phân} - 1$$

Ví dụ: Tỷ lệ cược thập phân 2.5 nghĩa là b = 2.5 - 1 = 1.5

Cho Giao dịch

Tính từ hiệu suất lịch sử của bạn:

Tỷ lệ T/T cho Giao dịch
$$b = \frac{\text{Thắng Trung bình}}{\text{Thua Trung bình}}$$

Ứng dụng Thực tế

Cá cược Thể thao

Những người cá cược thể thao chuyên nghiệp sử dụng Tiêu chí Kelly để định cỡ các khoản cược của họ. Với ước tính xác suất thắng chính xác, Kelly giúp tối đa hóa lợi nhuận dài hạn trong khi tránh rủi ro phá sản do đặt cược quá mức.

Giao dịch Chứng khoán và Quyền chọn

Các nhà giao dịch sử dụng Kelly để định cỡ vị thế trong danh mục đầu tư của họ. Bằng cách tính toán phần trăm Kelly cho mỗi giao dịch dựa trên tỷ lệ thắng lịch sử và lãi/lỗ trung bình, các nhà giao dịch có thể tối ưu hóa việc phân bổ vốn của họ.

Poker

Người chơi poker sử dụng Kelly để quản lý vốn của họ cho các trò chơi tiền mặt và giải đấu. Công thức giúp xác định mức cược và mức buy-in thích hợp dựa trên lợi thế và phương sai.

Giao dịch Tiền điện tử

Với sự biến động cao trong thị trường tiền điện tử, Kelly phân số là điều cần thiết. Hầu hết các nhà giao dịch tiền điện tử sử dụng Quarter Kelly hoặc ít hơn để sống sót qua các biến động cực đoan trong khi vẫn tận dụng lợi thế của họ.

Các Hạn chế Quan trọng

  • Ước tính xác suất chính xác là rất quan trọng: Kelly giả định bạn biết xác suất thắng thực sự của mình, điều này rất khó trong thực tế
  • Full Kelly có biến động cực lớn: Bạn có thể mong đợi mức sụt giảm 50%+ ngay cả với lợi thế dương
  • Giả định cược độc lập: Kelly giả định mỗi cược là độc lập, điều này có thể không đúng đối với các vị thế tương quan
  • Ràng buộc vốn phân số: Trong thực tế, bạn không thể đặt cược các phần nhỏ của xu, điều này quan trọng với số vốn nhỏ

Toán học Đằng sau Kelly

Tối đa hóa Tăng trưởng Hình học

Tiêu chí Kelly tối đa hóa logarit kỳ vọng của sự giàu có, tương đương với việc tối đa hóa tốc độ tăng trưởng hình học dài hạn. Tốc độ tăng trưởng logarit kỳ vọng là:

Tăng trưởng Logarit Kỳ vọng
$$G = p \times \ln(1 + b \times f) + q \times \ln(1 - f)$$

Trong đó f là phần trăm vốn đặt cược. Lấy đạo hàm và đặt bằng không sẽ cho ra công thức Kelly.

Tại sao Half Kelly Hoạt động

Hàm tăng trưởng là hàm lõm (hình chuông) xung quanh điểm Kelly. Điều này có nghĩa là:

Câu hỏi Thường gặp

Tiêu chí Kelly là gì?

Tiêu chí Kelly là một công thức toán học xác định phần trăm tối ưu của số vốn của bạn để đặt cược hoặc đầu tư nhằm tối đa hóa sự tăng trưởng dài hạn. Được phát triển bởi John Kelly vào năm 1956 tại Bell Labs, nó cân bằng sự đánh đổi giữa rủi ro và phần thưởng bằng cách xem xét xác suất thắng của bạn và tỷ lệ cược được cung cấp.

Tại sao tôi nên sử dụng Half Kelly thay vì Full Kelly?

Half Kelly được khuyến nghị vì nó cung cấp khoảng 75% tốc độ tăng trưởng của Full Kelly trong khi giảm đáng kể sự biến động và mức sụt giảm tài khoản. Full Kelly giả định kiến thức hoàn hảo về xác suất thắng và tỷ lệ cược, điều này hiếm khi xảy ra. Half Kelly cung cấp một biên độ an toàn đáng kể cho các lỗi ước tính.

Giá trị Kelly âm có nghĩa là gì?

Giá trị Kelly âm có nghĩa là bạn không có lợi thế trong cược đó - giá trị kỳ vọng của bạn là âm. Tiêu chí Kelly khuyên bạn không nên đặt cược chút nào. Một Kelly âm chỉ ra rằng theo thời gian, bạn sẽ mất tiền khi đặt cược này, bất kể kích thước cược.

Làm thế nào để tính tỷ lệ thắng/thua của tôi?

Chia số tiền thắng trung bình của bạn cho số tiền thua trung bình. Đối với cá cược thể thao, đó là tỷ lệ cược thập phân trừ đi 1 (ví dụ: tỷ lệ cược 2.5 = tỷ lệ 1.5). Đối với giao dịch, hãy phân tích các giao dịch lịch sử của bạn để tính tỷ lệ này.

Tiêu chí Kelly có thể được sử dụng cho giao dịch chứng khoán không?

Có, Tiêu chí Kelly được sử dụng rộng rãi trong giao dịch chứng khoán và quản lý danh mục đầu tư. Nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp và quỹ phòng hộ sử dụng Kelly phân số (thường là 1/4 đến 1/2) để xác định kích thước vị thế. Ước tính chính xác xác suất trong thị trường tài chính là một thách thức, khiến các phân số Kelly thận trọng được khuyên dùng.

Mối quan hệ giữa Kelly và rủi ro phá sản là gì?

Về mặt lý thuyết, Kelly giảm thiểu rủi ro phá sản trong khi tối đa hóa tăng trưởng. Đặt cược chính xác theo Kelly đảm bảo bạn không bao giờ phá sản về mặt toán học (vì bạn luôn đặt cược một tỷ lệ phần trăm). Tuy nhiên, Kelly phân số tiếp tục giảm rủi ro sụt giảm ngắn hạn, làm cho nó bền vững hơn.

Tài nguyên Bổ sung

Tham khảo nội dung, trang hoặc công cụ này như sau:

"Máy tính Tiêu chí Kelly" tại https://MiniWebtool.com/vi// từ MiniWebtool, https://MiniWebtool.com/

bởi đội ngũ miniwebtool. Cập nhật: 19 thg 1, 2026

Công cụ nổi bật:

Máy tính tuổiCông cụ đổi Pound sang KilogramTrình Trích Xuất Ảnh từ Videocông cụ chuyển đổi kg sang lbsCông cụ Mã hóa CaesarMáy tính thương và số dưCông cụ chuyển đổi centimet sang inchMáy tính giảm giá phần trămCông cụ chuyển đổi chữ số La MãMáy tính nhị phânMáy tính phân số tối giảnBộ chuyển đổi thập phân sang nhị phânMáy tính thập phân sang phân sốMáy tính Phân tích Thừa số Nguyên tốTrình tạo chuỗi ngẫu nhiênCông cụ đếm hàngCông cụ chuyển đổi nhị phân sang thập phânTrình Tạo Mã MorseTrình chuyển đổi SRT sang TXTmáy-tính-số-mũ-độ-chính-xác-caođảo ngược văn bảnBộ chuyển đổi nhị phân sang hexMáy tính căn bậc haiMáy tính HEXbộ chuyển đổi thập phân sang thập lục phânSo sánh hai chuỗiTrình tạo mê cungBộ chuyển đổi hex sang thập phânĐây có phải là Số Nguyên Tố?Sắp xếp sốCông cụ chuyển đổi hệ thập lục phân sang nhị phânCông cụ Chia ảnhMáy Tính Độ Lệch Chuẩn Tương ĐốiMáy tính Cạnh huyềnBộ chuyển đổi HEXMáy tính ModuloCông cụ chuyển đổi kPa sang psiMáy tính So sánh Phân sốXóa dấu cáchSắp xếp theo thứ tự bảng chữ cáiCông cụ tạo nhóm ngẫu nhiên📅 Máy tính ngàychuyển đổi nhị phân sang bát phânCon số may mắn của tôi là gì?Bộ lặp MP3Bộ chuyển đổi RGB sang HexLấy độ dài chuỗiTrình tạo tên ngẫu nhiênMáy tính TổngParaphraser AIGhép VideoCông cụ chuyển đổi gam sang poundTra cứu ID người dùng Facebooktra-cứu-địa-chỉ-macTrình nén VideoCông cụ chuyển đổi bát phân sang nhị phânBộ chuyển đổi Feet và Inch sang CmMáy Tính Số PhứcMáy tính định lý PythagoreBộ Chuyển Đổi Mã Nhị Phân Sang Mã XámMáy tính bát phânCông cụ chuyển đổi bát phân sang thập phânMáy tính trung bình mẫuMáy tính giai thừamáy tính BSAcông cụ chuyển đổi cm sang feet và inchTrình tạo ngày sinh ngẫu nhiênBộ chuyển đổi FPSCông cụ chuyển đổi psi sang kPaCông cụ chuyển đổi phân số thành hỗn sốMáy Tính Giờ Làm ViệcBộ Chuyển Đổi Nhị PhânMáy tính nhânMáy tính thời gianCông cụ chuyển đổi inch sang centimetXóa Dòng Trùng LặpBộ chuyển đổi Hex sang RGBCông cụ chuyển đổi thập phân sang bát phânMáy tính Ước số chung lớn nhấtDanh sách Dãy số FibonacciMáy tính Log Base 10Điều chỉnh tốc độ videoBộ chuyển đổi Hex sang BCDMáy tính CAGRCông cụ chuyển đổi thập phân sang BCDMáy tính BitwiseTrình trích xuất âm thanhTrình tạo mã vạchBộ chuyển đổi mã Gray sang nhị phânMáy tính diện tích hình trònBộ chuyển đổi nhị phân sang BCDCông cụ chuyển đổi Phần trăm sang PPMCông cụ chuyển đổi từ bát phân sang hệ lục phânMáy Tính Biến Đổi Laplace NgượcMáy tính LogaritXoay VideoAI Trình thêm dấu câuCông cụ chuyển đổi pound sang gamCông cụ tạo văn bản ZalgoMáy tính Cung Mặt trời, Mặt trăng & Cung mọc 🌞🌙✨Máy tính Tiêu chí KellyMáy tính Stop Loss & Take ProfitMáy tính mở rộng Fibonaccimáy-tính-điểm-xoayMáy tính đòn bẩy tiền điện tửBộ chuyển đổi Satoshi sang Đô laMáy Tính Chênh Lệch Giá Tiền Điện TửMáy tính tổn thất tạm thờiMáy Tính Lợi Nhuận Quyền ChọnMáy Tính Biến Động Ngầm ĐịnhMáy tính Greek Quyền chọnMáy tính Định giá Quyền chọn Black-ScholesMáy tính rủi ro phá sảnMáy tính lợi nhuận bán khốngMáy tính Margin CallMáy Tính Kích Thước Vị Thếmáy tính giá trung bình cổ phiếuCông cụ xóa ký tự vô hìnhCông cụ Chuyển đổi Văn bản sang Danh sách SQLCông cụ trích xuất cột văn bảnMáy tính sự khác biệt danh sáchCông cụ tạo nghệ thuật ASCIICông cụ tạo văn bản vô hìnhcông-cụ-tạo-văn-bản-ngược-đầuCông Cụ Tạo Chữ ĐẹpTrình đọc văn bản thành giọng nóiCông cụ Chuyển đổi Đọc BionicCông cụ kiểm tra mật độ từ khóaMáy tính điểm dễ đọcTrình tạo Lorem IpsumMáy tính Tiết kiệm Thời gian Hàng ngàyCông Cụ Xóa Dấu Ngoặc Kép Thông MinhTrình tạo bảng MarkdownEscape Unescape Chuỗi JSONTrình Tạo Slug URLCông cụ Mã hóa/Giải mã Thực thể HTMLMáy tính Tìm Giao điểm X và YMáy Tính Đỉnh và Trục Đối XứngMáy tính hợp hàmMáy Tính Hàm NgượcMáy Tính Miền Xác Định và Miền Giá TrịCông cụ vẽ đồ thị hàm sốCông Cụ Vẽ Đồ Thị Hệ Bất Phương TrìnhCông cụ giải bất phương trình trị tuyệt đốiCông cụ giải bất phương trìnhCông cụ Giải Hệ Phương Trình Tuyến TínhCông cụ giải phương trình căn thứcCông cụ giải phương trình trị tuyệt đốiCông cụ giải phương trình tuyến tínhMáy Tính Phép Chia Tổng HợpMáy Tính Chia Đa ThứcMáy Tính Mở Rộng Đa ThứcMáy tính phân tích thừa số đa thứcMáy tính biểu thức hữu tỉCông Cụ Đơn Giản Hóa Căn ThứcCông cụ Đơn giản hóa Biểu thức Đại sốCông cụ vẽ đồ thị hàm lượng giácMáy tính đẳng thức lượng giácCông cụ Trực quan hóa Vòng tròn Đơn vị Tương tácCông cụ chuyển đổi tọa độ Descartes sang CựcCông cụ chuyển đổi tọa độ cực sang tọa độ Đề-cácCông cụ chuyển đổi độ thập phân sang DMSCông cụ chuyển đổi DMS sang độ thập phânMáy tính Định lý CosinMáy tính Định lý SinCông cụ giải tam giác tổng quátMáy Tính Tam Giác VuôngMáy Tính Hàm HyperbolMáy tính Cosec, Sec và CotangMáy tính atan2Máy tính arctanMáy tính Arccos (Cosin Nghịch đảo)Máy tính ArcsinMáy tính Tang chính xác caoMáy tính CosMáy tính Sin Độ chính xác caoMáy tính Độ dốc và Cấp 📐Máy tính góc cắt nghiêng 📐Công cụ kiểm tra góc vuông (Quy tắc 3-4-5) 📐Máy tính board foot 🪵Máy tính sàn thềm 🌳Máy tính Hàng rào 🏡Máy tính lớp phủ, đất và sỏi 🌱Máy tính khung tường 🏗️Máy tính lợp mái 🏠Máy tính độ dốc mái nhà và kèo 🏠Máy tính cầu thang 🪜Máy tính giấy dán tường 🎨Máy Tính Sàn 🏠Máy tính Gạch 🔲Máy tính sơn 🎨Máy tính Gạch và Vữa 🧱Máy tính bê tông 🧱Công cụ tìm đá sinh và hoa hoàng đạo 💎🌸Công cụ tính cung hoàng đạo cây Celtic 🌳Máy tính Tương thích Cung Mặt Trăng 🌙Công Cụ Phân Tích Tương Hợp Cung Hoàng Đạo Nâng Cao 💞Lịch trăng non và trăng trònMáy tính Sự trở lại của Sao ThổLịch Sao Thủy Nghịch Hành 🌟Công cụ Tính Cân Bằng Modalities Chiêm TinhMáy Tính Cân Bằng Nguyên Tố Chiêm TinhMáy tính cung sao ThủyMáy tính Cung Sao HỏaMáy Tính Cung Sao Kim (Phong Cách Yêu) 💖Trình kiểm tra độ mạnh mật khẩuMáy tính Quyền Unix (chmod)Trình tạo Cron JobMáy tính căn bậc n (độ chính xác cao)Trình chuyển đổi tần số và bước sóng tối ưuTrình xác thực XMLThêm hoặc Thay thế Âm thanh trong VideoThêm hình mờ vào Video