ตั้งแต่ปี 2010 · รองรับการใช้งานเครื่องมือกว่า 2 ล้านครั้งต่อเดือน
ตั้งแต่ปี 2010
เพิ่มใน Chrome

กล่องเครื่องมือของฉัน

โหมดอัตโนมัติ

ยังไม่มีเครื่องมือที่บันทึกไว้

อัปเกรดเป็นเวอร์ชันพรีเมียม
เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนถัดไป
เครื่องคำนวณความเสี่ยงล้มละลายตัวแปลงอัตราต่อรองการพนัน
สถานการณ์เดียวกัน
เครื่องคำนวณขนาดตำแหน่งเครื่องคำนวณกลยุทธ์มาร์ติงเกล
เครื่องมือเพิ่มเติม
เครื่องคำนวณเงินทุนที่ใช้ดำเนินงาน
หน้าแรก > เครื่องคำนวณการเงิน > เครื่องคำนวณการลงทุน
 

เครื่องคำนวณเกณฑ์เคลลี่

คำนวณเปอร์เซ็นต์ของเงินทุนที่เหมาะสมที่สุดในการเดิมพันหรือลงทุนโดยใช้สูตรเกณฑ์เคลลี่ มีการแสดงภาพแบบโต้ตอบ ตัวเลือกเคลลี่แบบเศษส่วน การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการคำนวณทีละขั้นตอน

ใช้ฟรีวันละ 3 ครั้งไม่ต้องสมัครสมาชิกผลลัพธ์ทันที
เครื่องคำนวณเกณฑ์เคลลี่ลองใช้เลย — ฟรี ▼

ลองสถานการณ์ตัวอย่าง:

โยนเหรียญที่ได้เปรียบ การเดิมพันกีฬา การตั้งค่าการเทรด ความเสี่ยงสูง/ผลตอบแทนสูง
คำนวณเงินเดิมพันทั้งชุด (หนึ่งรายการต่อบรรทัด)
เคล็ดลับ: ระมัดระวังในการประมาณโอกาสชนะของคุณ การประเมินสูงเกินไปนำไปสู่การเดิมพันมากเกินไป หากสงสัย ให้ใช้ Kelly ครึ่งหนึ่ง หรือน้อยกว่า

Embed เครื่องคำนวณเกณฑ์เคลลี่ Widget

เกี่ยวกับ เครื่องคำนวณเกณฑ์เคลลี่

ยินดีต้อนรับสู่ เครื่องคำนวณเกณฑ์เคลลี่ เครื่องมือระดับมืออาชีพสำหรับกำหนดเปอร์เซ็นต์ที่เหมาะสมที่สุดของเงินทุนของคุณเพื่อเสี่ยงในการเดิมพันหรือการลงทุนใดๆ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักพนันกีฬา ผู้เล่นโป๊กเกอร์ นักเทรดหุ้น หรือนักลงทุนคริปโต เกณฑ์เคลลี่ช่วยให้คุณเพิ่มการเติบโตในระยะยาวให้สูงสุดในขณะที่จัดการความเสี่ยงตามหลักวิทยาศาสตร์

เกณฑ์เคลลี่คืออะไร?

เกณฑ์เคลลี่ (Kelly Criterion) หรือที่เรียกว่ากลยุทธ์เคลลี่หรือสูตรเคลลี่ เป็นสูตรทางคณิตศาสตร์ที่พัฒนาโดย John L. Kelly Jr. ที่ Bell Labs ในปี 1956 เดิมทีออกแบบมาเพื่อปรับอัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวนในโทรคมนาคมให้เหมาะสม แต่ได้รับการยอมรับอย่างรวดเร็วจากนักพนันและนักลงทุนว่าเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการกำหนดขนาดการเดิมพันและตำแหน่ง

เกณฑ์เคลลี่ตอบคำถามพื้นฐาน: เมื่อพิจารณาจากความได้เปรียบและอัตราต่อรองของคุณ คุณควรเดิมพันเปอร์เซ็นต์ของเงินทุนเท่าใดเพื่อเพิ่มการเติบโตในระยะยาวให้สูงสุด? เดิมพันน้อยเกินไปและคุณทิ้งเงินไว้บนโต๊ะ; เดิมพันมากเกินไปและคุณเสี่ยงต่อการสูญเสียครั้งใหญ่

สูตรเคลลี่

สูตรเกณฑ์เคลลี่
$$K\% = \frac{p \times b - q}{b}$$

ที่ไหน:

สูตรเคลลี่ทางเลือก

สูตรยังสามารถเขียนเป็น:

สูตรเคลลี่แบบง่าย
$$K\% = p - \frac{q}{b} = p - \frac{1-p}{b}$$

วิธีใช้เครื่องคำนวณนี้

  1. ป้อนโอกาสชนะของคุณ: ประเมินความน่าจะเป็นที่คุณจะชนะการเดิมพันเป็นเปอร์เซ็นต์ (1-99%) จงเป็นจริงและระมัดระวังในการประมาณการของคุณ
  2. ป้อนอัตราส่วน ผลกำไร/ขาดทุน ของคุณ: นี่คือจำนวนเงินที่คุณชนะเทียบกับจำนวนเงินที่คุณเสีย สำหรับการเดิมพันแบบได้เสียเท่ากัน (even-money) คือ 1 สำหรับอัตราต่อรอง 2:1 คือ 2
  3. ป้อนเงินทุนของคุณ (ไม่บังคับ): เพิ่มเงินทุนทั้งหมดของคุณเพื่อดูจำนวนเงินดอลลาร์ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละเศษส่วนของเคลลี่
  4. ตรวจสอบผลลัพธ์: ตรวจสอบเปอร์เซ็นต์เคลลี่ที่เหมาะสมที่สุด ตัวเลือกแบบเศษส่วน และการแสดงภาพการเติบโต
  5. ใช้เคลลี่แบบเศษส่วน: เลือก Kelly ครึ่งหนึ่ง หรือน้อยกว่าสำหรับการใช้งานจริง

ทำความเข้าใจผลลัพธ์ของคุณ

ผลลัพธ์หลัก

ตัวเลือกเคลลี่แบบเศษส่วน

เศษส่วนอัตราการเติบโตความผันผวนดีที่สุดสำหรับ
Kelly เต็ม100%สูงสุดสูงสุดทางทฤษฎี (ไม่แนะนำ)
Kelly ครึ่งหนึ่ง~75%ต่ำกว่ามากการใช้งานจริงส่วนใหญ่ (แนะนำ)
Third Kelly~55%ต่ำแนวทางอนุรักษ์นิยม
Kelly หนึ่งในสี่~44%ต่ำที่สุดความปลอดภัยสูงสุด, การลดลงของเงินทุนน้อยที่สุด

ทำไมต้องใช้เคลลี่แบบเศษส่วน?

การเดิมพันแบบ Kelly เต็ม ถือว่ามีความรู้ที่สมบูรณ์เกี่ยวกับโอกาสชนะและอัตราต่อรอง ซึ่งเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติ เคลลี่แบบเศษส่วนให้:

  • การป้องกันข้อผิดพลาดในการประมาณอัตราการชนะของคุณ
  • ความผันผวนและการลดลงของเงินทุนที่ลดลงอย่างมาก
  • ความยั่งยืนทางจิตใจที่ดีขึ้นในช่วงที่แพ้ติดต่อกัน
  • การเติบโตในระยะยาวเกือบจะเท่าเดิมโดยมีความเสี่ยงน้อยกว่ามาก

การคำนวณอัตราส่วน ผลกำไร/ขาดทุน

สำหรับการเดิมพันกีฬา

แปลงราคาต่อรองแบบทศนิยมเป็นอัตราส่วน ผลกำไร/ขาดทุน:

อัตราส่วน W/L จากราคาต่อรองทศนิยม
$$b = \text{ราคาต่อรองทศนิยม} - 1$$

ตัวอย่าง: ราคาต่อรองทศนิยม 2.5 หมายถึง b = 2.5 - 1 = 1.5

สำหรับการซื้อขาย

คำนวณจากผลการดำเนินงานในอดีตของคุณ:

อัตราส่วน W/L สำหรับการซื้อขาย
$$b = \frac{\text{การเทรดที่ชนะเฉลี่ย}}{\text{การเทรดที่แพ้เฉลี่ย}}$$

การใช้งานจริง

การเดิมพันกีฬา

นักพนันกีฬามืออาชีพใช้เกณฑ์เคลลี่เพื่อกำหนดขนาดการเดิมพันของตน ด้วยการประมาณการโอกาสชนะที่แม่นยำ เคลลี่ช่วยเพิ่มผลกำไรในระยะยาวให้สูงสุดในขณะที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะหมดตัวจากการเดิมพันมากเกินไป

การซื้อขายหุ้นและออปชัน

เทรดเดอร์ใช้เคลลี่สำหรับขนาดตำแหน่งในพอร์ตโฟลิโอของตน ด้วยการคำนวณเปอร์เซ็นต์เคลลี่สำหรับการเทรดแต่ละครั้งตามอัตราการชนะในอดีตและกำไร/ขาดทุนเฉลี่ย เทรดเดอร์สามารถปรับการจัดสรรเงินทุนให้เหมาะสมที่สุด

โป๊กเกอร์

ผู้เล่นโป๊กเกอร์ใช้เคลลี่เพื่อจัดการเงินทุนสำหรับเกมเงินสดและทัวร์นาเมนต์ สูตรนี้ช่วยกำหนดเดิมพันที่เหมาะสมและระดับการบายอินตามความได้เปรียบและความแปรปรวน

การซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล

เนื่องจากความผันผวนสูงในตลาดคริปโต เคลลี่แบบเศษส่วนจึงเป็นสิ่งจำเป็น เทรดเดอร์คริปโตส่วนใหญ่ใช้ Kelly หนึ่งในสี่ หรือน้อยกว่าเพื่อเอาชีวิตรอดจากการแกว่งตัวที่รุนแรงในขณะที่ยังคงใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบของตน

ข้อจำกัดที่สำคัญ

  • การประมาณความน่าจะเป็นที่แม่นยำเป็นสิ่งสำคัญ: เคลลี่ถือว่าคุณรู้โอกาสชนะที่แท้จริงของคุณ ซึ่งเป็นเรื่องยากในทางปฏิบัติ
  • Kelly เต็ม มีความผันผวนสูงมาก: คุณสามารถคาดหวังการลดลงของเงินทุน 50%+ แม้จะมีความได้เปรียบที่เป็นบวก
  • สมมติฐานการเดิมพันอิสระ: เคลลี่ถือว่าการเดิมพันแต่ละครั้งเป็นอิสระ ซึ่งอาจไม่เป็นจริงสำหรับตำแหน่งที่มีความสัมพันธ์กัน
  • ข้อจำกัดของเงินทุนแบบเศษส่วน: ในทางปฏิบัติ คุณไม่สามารถเดิมพันเศษสตางค์ได้ ซึ่งมีความสำคัญกับเงินทุนขนาดเล็ก

คณิตศาสตร์เบื้องหลังเคลลี่

การเพิ่มการเติบโตทางเรขาคณิตให้สูงสุด

เกณฑ์เคลลี่เพิ่มลอการิทึมที่คาดหวังของความมั่งคั่งให้สูงสุด ซึ่งเทียบเท่ากับการเพิ่มอัตราการเติบโตทางเรขาคณิตในระยะยาวให้สูงสุด อัตราการเติบโตแบบลอการิทึมที่คาดหวังคือ:

การเติบโตแบบลอการิทึมที่คาดหวัง
$$G = p \times \ln(1 + b \times f) + q \times \ln(1 - f)$$

โดยที่ f คือเศษส่วนของเงินทุนที่เดิมพัน การหาอนุพันธ์และตั้งค่าเป็นศูนย์จะให้สูตรเคลลี่

ทำไม Kelly ครึ่งหนึ่ง ถึงได้ผล

ฟังก์ชันการเติบโตจะเว้า (รูประฆัง) รอบจุดเคลลี่ ซึ่งหมายความว่า:

คำถามที่พบบ่อย

เกณฑ์เคลลี่คืออะไร?

เกณฑ์เคลลี่เป็นสูตรทางคณิตศาสตร์ที่กำหนดเปอร์เซ็นต์ที่เหมาะสมที่สุดของเงินทุนของคุณในการเดิมพันหรือลงทุนเพื่อเพิ่มการเติบโตในระยะยาวให้สูงสุด พัฒนาโดย John Kelly ในปี 1956 ที่ Bell Labs โดยสร้างสมดุลระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนโดยพิจารณาจากโอกาสชนะของคุณและอัตราต่อรองที่เสนอ

ทำไมฉันควรใช้ Kelly ครึ่งหนึ่ง แทน Kelly เต็ม?

Kelly ครึ่งหนึ่ง ได้รับการแนะนำเนื่องจากให้อัตราการเติบโตประมาณ 75% ของ Kelly เต็ม ในขณะที่ลดความผันผวนและการลดลงของเงินทุนได้อย่างมาก Kelly เต็ม ถือว่ามีความรู้ที่สมบูรณ์เกี่ยวกับโอกาสชนะและอัตราต่อรอง ซึ่งแทบไม่เคยเกิดขึ้น Kelly ครึ่งหนึ่ง ให้ส่วนเผื่อความปลอดภัยที่สำคัญสำหรับข้อผิดพลาดในการประมาณค่า

ค่า Kelly ที่เป็นลบหมายความว่าอย่างไร?

ค่า Kelly ที่เป็นลบหมายความว่าคุณไม่มีความได้เปรียบในการเดิมพัน - ค่าที่คาดหวังของคุณเป็นลบ เกณฑ์เคลลี่แนะนำให้ไม่เดิมพันเลย Kelly ที่เป็นลบระบุว่าเมื่อเวลาผ่านไป คุณจะเสียเงินโดยการวางเดิมพันนี้ ไม่ว่าขนาดการเดิมพันจะเป็นเท่าใด

ฉันจะคำนวณอัตราส่วน ผลกำไร/ขาดทุน ได้อย่างไร?

หารจำนวนเงินที่ชนะเฉลี่ยของคุณด้วยจำนวนเงินที่เสียเฉลี่ยของคุณ สำหรับการเดิมพันกีฬา มันคือราคาต่อรองแบบทศนิยมลบ 1 (เช่น ราคาต่อรอง 2.5 = อัตราส่วน 1.5) สำหรับการซื้อขาย ให้วิเคราะห์การซื้อขายในอดีตของคุณเพื่อคำนวณอัตราส่วนนี้

เกณฑ์เคลลี่สามารถใช้สำหรับการซื้อขายหุ้นได้หรือไม่?

ใช่ เกณฑ์เคลลี่ถูกใช้อย่างแพร่หลายในการซื้อขายหุ้นและการจัดการพอร์ตโฟลิโอ นักเทรดมืออาชีพและกองทุนเฮดจ์ฟันด์จำนวนมากใช้เคลลี่แบบเศษส่วน (โดยทั่วไป 1/4 ถึง 1/2) เพื่อกำหนดขนาดตำแหน่ง การประมาณความน่าจะเป็นอย่างแม่นยำในตลาดการเงินเป็นเรื่องที่ท้าทาย ทำให้ควรใช้เศษส่วนเคลลี่แบบอนุรักษ์นิยม

ความสัมพันธ์ระหว่างเคลลี่และความเสี่ยงที่จะหมดตัวคืออะไร?

ในทางทฤษฎี เคลลี่ลดความเสี่ยงที่จะหมดตัวให้เหลือน้อยที่สุดในขณะที่เพิ่มการเติบโตให้สูงสุด การเดิมพันเคลลี่เป๊ะๆ ช่วยให้มั่นใจว่าคุณจะไม่ล้มละลายทางคณิตศาสตร์ (เนื่องจากคุณเดิมพันเป็นเปอร์เซ็นต์เสมอ) อย่างไรก็ตาม เคลลี่แบบเศษส่วนจะช่วยลดความเสี่ยงในการลดลงของเงินทุนในระยะสั้นได้อีก ทำให้ยั่งยืนยิ่งขึ้น

ควรวางเดิมพันเท่าไร หากมีเงินทุน $1,000 โอกาสชนะ 55% และอัตราจ่ายเท่าทุน?

เมื่ออัตราจ่ายเท่าทุน อัตราส่วนเงินที่ชนะต่อเงินที่เสียคือ 1 สัดส่วน Kelly คือ p ลบ (1 ลบ p) หารด้วย b ดังนั้นเมื่อ p = 0.55 และ b = 1 สัดส่วน Kelly เต็มจำนวนเท่ากับ 10% หรือ $100 จากเงินทุน $1,000 เนื่องจากค่าประมาณโอกาสชนะอาจผิดพลาด และการใช้ Kelly เต็มจำนวนทำให้ยอดเงินผันผวนมาก หลายคนจึงเลือกใช้เพียงบางส่วน เช่น ครึ่งหนึ่งของ Kelly หรือ $50

ควรใช้ Kelly อย่างไรเมื่อไม่แน่ใจในค่าประมาณโอกาสชนะ?

ใช้ค่าประมาณโอกาสชนะอย่างระมัดระวัง เพราะการประเมินโอกาสชนะสูงเกินจริงอาจทำให้เงินเดิมพันที่คำนวณได้มากเกินไป ตัวอย่างเช่น หากประเมินโอกาสชนะไว้ 55% แต่โอกาสจริงใกล้ 50% ที่อัตราจ่ายเท่าทุน การเดิมพัน 10% ของเงินทุนตาม Kelly เต็มจำนวนก็ไม่เหมาะสมแล้ว คุณลองคำนวณด้วยโอกาสชนะที่ต่ำลงและพิจารณาใช้ Kelly เพียงบางส่วนเพื่อลดผลกระทบจากการประเมินคลาดเคลื่อนได้ สูตร Kelly ให้ผลทางคณิตศาสตร์จากข้อมูลนำเข้า แต่ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าข้อมูลเหล่านั้นถูกต้องหรือไม่

ใช้เปอร์เซ็นต์ Kelly ค่าเดียวกับการเดิมพันหลายรายการพร้อมกันได้หรือไม่?

เปอร์เซ็นต์ Kelly ค่าเดียวคำนวณจากการเดิมพันหนึ่งรายการที่มีโอกาสชนะและอัตราจ่ายเฉพาะตัว การเดิมพันหลายรายการอาจมีความได้เปรียบต่างกัน และผลลัพธ์อาจเกี่ยวข้องกัน เช่น การเดิมพันสองรายการในเกมเดียวกันอาจแพ้พร้อมกันได้จากสาเหตุเดียวกัน การมองว่าเดิมพันทั้งสองเป็นอิสระต่อกันอาจทำให้ประเมินความเสี่ยงต่ำเกินไป ประเมินแต่ละโอกาสตามสมมติฐานของตัวเอง และระมัดระวังยอดเงินรวมเมื่อผลเดิมพันมีความสัมพันธ์กัน การคำนวณไม่ได้ทำให้ผลลัพธ์ที่ไม่แน่นอนคาดเดาได้

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

อ้างอิงเนื้อหา หน้าหรือเครื่องมือนี้ว่า:

"เครื่องคำนวณเกณฑ์เคลลี่" ที่ https://MiniWebtool.com/th/เครื่องคำนวณเกณฑ์เคลลี่/ จาก MiniWebtool, https://MiniWebtool.com/

โดยทีมงาน miniwebtool อัปเดต: 19 ม.ค. 2026

เครื่องคำนวณการลงทุน:

เครื่องมือยอดนิยมและอัปเดตล่าสุด:

เครื่องคำนวณ WACCเครื่องคำนวณ Black-Scholesเครื่องคำนวณส่วนขยายฟีโบนักชีดูทั้งหมด →
หน้าแรก > เครื่องคำนวณการเงิน > เครื่องคำนวณการลงทุน > เครื่องคำนวณเกณฑ์เคลลี่