Permudah alur kerja Anda: Cari miniwebtool.
Tambahkan
Beranda > Kalkulator finansial > Kalkulator Perdagangan > Kalkulator Greek Opsi
 

Kalkulator Greek Opsi

Hitung dan visualisasikan Greek Opsi (Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho) untuk memahami sensitivitas harga opsi terhadap harga aset dasar, peluruhan waktu, volatilitas, dan suku bunga. Menampilkan bagan sensitivitas interaktif dan wawasan perdagangan.

Kalkulator Greek Opsi

Contoh Cepat:

ATM Call 30h ATM Put 30h ITM Call 45h OTM Call 14h Put + Div 60h
$
$
hari
%
%
%

Embed Kalkulator Greek Opsi Widget

Tentang Kalkulator Greek Opsi

Selamat datang di Kalkulator Greek Opsi, alat komprehensif yang dirancang untuk membantu trader, investor, dan mahasiswa memahami sensitivitas harga opsi melalui lima Greek yang esensial: Delta, Gamma, Theta, Vega, dan Rho. Kalkulator ini tidak hanya memberikan nilai numerik tetapi juga interpretasi intuitif dan visualisasi interaktif untuk membantu Anda membuat keputusan perdagangan yang tepat.

Apa itu Greek Opsi?

Greek Opsi adalah metrik risiko keuangan yang mengukur seberapa sensitif harga opsi terhadap berbagai faktor. Dinamakan berdasarkan huruf Yunani, metrik ini membantu trader memahami dan mengelola risiko kompleks yang terkait dengan perdagangan opsi. Lima Greek utama adalah:

d Delta

Mengukur seberapa besar harga opsi berubah untuk setiap pergerakan $1 pada aset dasar. Delta juga memperkirakan probabilitas opsi berakhir menguntungkan (in-the-money).

g Gamma

Mengukur seberapa cepat Delta berubah saat harga aset dasar bergerak. Gamma yang tinggi berarti paparan Delta Anda dapat bergeser secara dramatis seiring pergerakan harga.

t Theta

Mengukur peluruhan waktu harian - seberapa besar nilai yang hilang dari opsi setiap hari. Waktu adalah musuh pembeli opsi dan teman penjual opsi.

v Vega

Mengukur sensitivitas terhadap volatilitas implisit. Volatilitas yang lebih tinggi berarti harga opsi yang lebih tinggi, dan Vega memberi tahu Anda seberapa besar tepatnya.

r Rho

Mengukur sensitivitas terhadap perubahan suku bunga. Umumnya kurang signifikan untuk opsi jangka pendek tetapi penting untuk LEAPS.

Memahami Setiap Greek Secara Detail

Delta: Metrik Arah

Delta adalah Greek yang paling umum digunakan dan melayani berbagai tujuan:

Rentang Delta:

Gamma: Metrik Akselerasi

Gamma mengukur tingkat perubahan Delta. Anggap Delta sebagai kecepatan dan Gamma sebagai akselerasi:

Implikasi perdagangan:

Theta: Metrik Peluruhan Waktu

Theta mewakili erosi harian dari nilai waktu opsi:

Wawasan utama:

Vega: Metrik Volatilitas

Vega mengukur bagaimana harga opsi merespons perubahan volatilitas:

Perdagangan volatilitas:

Rho: Metrik Suku Bunga

Rho mengukur sensitivitas terhadap perubahan suku bunga:

Cara Menggunakan Kalkulator Ini

  1. Pilih tipe opsi: Pilih Call (hak untuk membeli) atau Put (hak untuk menjual) berdasarkan opsi yang ingin Anda analisis.
  2. Masukkan harga aset dasar: Masukkan harga pasar saat ini dari saham atau aset tersebut.
  3. Tetapkan harga kesepakatan: Masukkan harga kesepakatan opsi untuk menentukan moneyness.
  4. Tentukan hari menuju kedaluwarsa: Masukkan hari kalender hingga kedaluwarsa (bukan hari perdagangan).
  5. Masukkan volatilitas implisit: Gunakan IV opsi tersebut atau perkiraan berdasarkan volatilitas historis.
  6. Tetapkan suku bunga bebas risiko: Gunakan imbal hasil obligasi pemerintah saat ini yang sesuai dengan durasi opsi.
  7. Tambahkan imbal hasil dividen: Jika aset dasar membayar dividen, masukkan imbal hasil tahunan.
  8. Analisis hasil: Tinjau nilai Greek, interpretasi, dan bagan untuk memahami paparan risiko Anda.

Menginterpretasikan Hasil

Greeks Dashboard

Dasbor menampilkan setiap Greek dengan:

Bagan Interaktif

Empat tipe visualisasi membantu Anda memahami perilaku Greek:

Aplikasi Perdagangan Praktis

Strategi Delta-Netral

Trader sering bertujuan untuk menjadi "delta-netral" untuk mendapat untung dari faktor lain:

Gamma Scalping

Memanfaatkan Gamma positif melalui penyeimbangan kembali yang sering:

Strategi Theta Capture

Strategi yang mendapat untung dari peluruhan waktu:

Perdagangan Volatilitas

Menggunakan Vega untuk memperdagangkan ekspektasi volatilitas:

Rumus Greek

Greek diturunkan dari model penetapan harga opsi Black-Scholes:

Delta
Call Delta = e-qT N(d1)
Put Delta = e-qT [N(d1) - 1]
Gamma
Gamma = e-qT N'(d1) / (S sigma sqrt(T))
Theta
Theta = -(S sigma e-qT N'(d1)) / (2 sqrt(T)) - rKe-rTN(d2) + qSe-qTN(d1)
Vega
Vega = S e-qT N'(d1) sqrt(T)
Rho
Call Rho = KT e-rT N(d2)
Put Rho = -KT e-rT N(-d2)

Di mana N(x) adalah CDF normal standar, N'(x) adalah PDF normal standar, dan d1/d2 adalah parameter Black-Scholes.

Tabel Ringkasan Greek

Greek Mengukur Tanda Call Tanda Put Wawasan Utama
Delta Perubahan $ per pergerakan dasar $1 + (0 hingga 1) - (-1 hingga 0) Memperkirakan probabilitas keuntungan
Gamma Perubahan Delta per pergerakan $1 + (selalu) + (selalu) Tertinggi untuk ATM di dekat kedaluwarsa
Theta $ yang hilang per hari - (beli/long) - (beli/long) Dipercepat di dekat kedaluwarsa
Vega Perubahan $ per pergerakan IV 1% + (beli/long) + (beli/long) Tertinggi untuk ATM dengan waktu lebih lama
Rho Perubahan $ per pergerakan suku bunga 1% + (call) - (put) Lebih penting untuk LEAPS

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa itu Greek Opsi?

Greek Opsi adalah metrik keuangan yang mengukur sensitivitas opsi terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi harganya. Lima Greek utama adalah: Delta (sensitivitas terhadap harga aset dasar), Gamma (tingkat perubahan Delta), Theta (peluruhan waktu), Vega (sensitivitas terhadap volatilitas), dan Rho (sensitivitas terhadap suku bunga). Trader menggunakan Greek untuk memahami paparan risiko dan membuat keputusan perdagangan yang tepat.

Apa yang Delta katakan tentang opsi?

Delta mengukur seberapa besar harga opsi berubah untuk setiap pergerakan $1 pada aset dasar. Untuk opsi call, Delta berkisar antara 0 hingga 1; untuk opsi put, dari -1 hingga 0. Delta sebesar 0,50 berarti opsi mendapatkan $0,50 saat saham naik $1. Delta juga memperkirakan probabilitas opsi berakhir menguntungkan (in-the-money). Opsi at-the-money memiliki Delta mendekati 0,50 untuk call dan -0,50 untuk put.

Mengapa Gamma penting bagi trader opsi?

Gamma mengukur seberapa cepat Delta berubah ketika harga aset dasar bergerak. Gamma tinggi berarti Delta dapat berubah secara dramatis, membuat posisi lebih volatil. Gamma paling tinggi untuk opsi at-the-money yang mendekati kedaluwarsa. Trader dengan opsi beli (long) mendapat manfaat dari Gamma (Gamma positif), sementara penjual opsi (short) menghadapi risiko Gamma. Memahami Gamma membantu trader mengantisipasi bagaimana paparan Delta mereka akan berkembang.

Bagaimana Theta mempengaruhi nilai opsi?

Theta mewakili peluruhan waktu - berapa banyak nilai yang hilang dari opsi setiap hari, dengan faktor lain dianggap sama. Opsi adalah aset yang menyusut nilainya seiring mendekatnya kedaluwarsa. Theta biasanya negatif untuk opsi beli (Anda kehilangan nilai seiring waktu) dan positif untuk opsi jual (Anda mendapat untung dari peluruhan). Theta dipercepat saat kedaluwarsa mendekat, terutama untuk opsi at-the-money. Theta adalah musuh pembeli opsi dan teman penjual opsi.

Apa itu Vega dan mengapa volatilitas itu penting?

Vega mengukur seberapa besar harga opsi berubah untuk setiap 1% perubahan volatilitas implisit. Volatilitas yang lebih tinggi meningkatkan harga opsi karena ayunan harga yang diharapkan lebih besar membuat opsi lebih berharga. Vega sebesar 0,15 berarti opsi mendapatkan $0,15 jika IV naik 1%. Opsi beli memiliki Vega positif (manfaat dari kenaikan volatilitas), sementara opsi jual memiliki Vega negatif. Vega paling tinggi untuk opsi at-the-money dengan waktu kedaluwarsa yang lebih lama.

Bagaimana Greek berinteraksi satu sama lain?

Semua Greek saling berhubungan dan berubah bersama-sama. Saat Delta mendekati 1 atau 0, Gamma menurun. Seiring berjalannya waktu, Theta dipercepat sementara Vega menurun. Opsi at-the-money memiliki Gamma, Theta, dan Vega tertinggi secara bersamaan. Memahami hubungan ini membantu trader menyusun posisi dengan profil risiko yang diinginkan.

Berapa Delta yang baik untuk membeli opsi?

Delta "terbaik" tergantung pada strategi Anda. Opsi Delta tinggi (0,70+) berperilaku lebih seperti saham dengan leverage yang lebih rendah. Opsi ATM (Delta ~0,50) menawarkan risiko/imbalan yang seimbang. Opsi Delta rendah (0,20-0,30) lebih murah tetapi memiliki probabilitas keuntungan yang lebih rendah. Banyak trader lebih menyukai Delta 0,30-0,50 untuk perdagangan terarah, menyeimbangkan biaya dan probabilitas.

Seberapa akurat kalkulator Greek ini?

Kalkulator ini menggunakan model standar Black-Scholes dengan matematika presisi tinggi. Hasilnya sesuai dengan platform perdagangan profesional dan perangkat lunak keuangan. Namun, Greek pasar nyata mungkin sedikit berbeda karena asumsi dividen, premi eksekusi dini (opsi Amerika), dan spread bid-ask. Gunakan perhitungan ini sebagai titik referensi teoretis.

Sumber Daya Tambahan

Pelajari lebih lanjut tentang Greek Opsi dan perdagangan opsi:

Kutip konten, halaman, atau alat ini sebagai:

"Kalkulator Greek Opsi" di https://MiniWebtool.com/id/kalkulator-greek-opsi/ dari MiniWebtool, https://MiniWebtool.com/

oleh tim miniwebtool. Diperbarui: 9 Jan 2026

Alat terkait lainnya:

Kalkulator Penetapan Harga Opsi Black-ScholesBaru
Kalkulator Volatilitas TersiratBaru
Kalkulator Rata-Rata SahamBaru

Kalkulator Perdagangan:

Alat unggulan:

Pembuat Grup AcakKalkulator Zodiak Matahari, Bulan & Ascendant 🌞🌙✨Kalkulator UsiaKalkulator NumerologiPengacak DaftarMengurutkan Berdasarkan AbjadGabungkan VideoKalkulator Kecocokan CintaKompresor VideoKalkulator Persentase KenaikanNama Generator AcakAlat penghitung barisKalkulator Nomor NamaKonverter Desimal ke BinerKonverter FPSKalkulator Akar Kuadrat📅 Kalkulator TanggalKonverter Persen ke PPMUrutkan AngkaKalkulator hasil bagi dan sisaKalkulator Rasio Pinggang-PinggulLooper MP3Hapus SpasiKonverter Lbs ke KgKalkulator Durasi WaktuPemisah AudioKalkulator Membandingkan PecahanKalkulator TanggaBerapa Nomor Keberuntungan Saya?Konverter Biner ke Desimalkonverter ppm ke persenPelemparan KoinPembuat Kode MorsePemilih Nama AcakKalkulator Depresiasi MobilKalkulator Angka TakdirKalkulator Pengurangan PersenPengacak NomorPengembang Kalimat AIKalkulator Deviasi Standar RelatifKalkulator Nomor Jalan HidupKalkulator Hasil DividenKonverter Desimal ke BCDGenerator Hash SHA256Generator AnagramKalkulator Satu Rep Max (1RM)Konverter Hex ke BinerKalkulator Angka KepribadianKalkulator OktalKalkulator LuasKalkulator Rasio Seduh KopiKonverter Hex ke OktalKalkulator Hari dalam Tahun - Hari ke Berapa Hari Ini?kalkulator-hba1cKalkulator ModuloPembuat HistogramPembuat KolaseGenerator Alamat Palsu AcakGenerator Nomor LotereKalkulator Pace LariKalkulator Ukuran Cetak dan Resolusi (DPI/PPI)Pemotong VideoPenghitung karakterHapus Nomor BarisKalkulator MarkupKalkulator Rasio ParkirKalkulator Transformasi LaplaceKonverter Hex ke DesimalKalkulator Jatuh Menembus BumiKalkulator Overdosis KafeinKalkulator Regresi LinierGenerator Ulang Tahun AcakKalkulator Pengisi Ruangan PopcornKalkulator PVIFKalkulator Radiasi PisangKalkulator Rumah Bata LegoKonverter Ukuran FilePemecah & Pelatih Permainan 24Generator Kode BatangKalkulator Dampak Jatuh KoinKalkulator Keliling ElipsKalkulator Notasi IlmiahKalkulator Taco BarKalkulator Tingkat Kesalahan TeleportasiKalkulator VO2 MaxKonverter Desimal ke HeksadesimalMengacak AngkaKalkulator Persen KesalahanGenerator Bracket Turnamen AcakKalkulator Digital Jiwa MendesakKalender KehamilanKalkulator Alkohol PernikahanKalkulator AntilogKalkulator KombinasiKalkulator Masa Pakai BateraiPemilih AcakPemilih Nomor AcakPenambah Tanda Baca AIKalkulator Derangement SubfaktorialGenerator Bilangan CatalanValidator Urutan Derajat GrafKalkulator Pohon Rentang MinimumKalkulator Jalur Terpendek DijkstraGenerator Persegi AjaibKalkulator Angka BahagiaKalkulator Konjektur CollatzKalkulator KelengkunganKalkulator Radius KonvergensiKalkulator Dekomposisi LU MatriksKalkulator Proyeksi VektorKalkulator Gram-SchmidtKalkulator Persamaan BolaKalkulator Jarak Titik ke BidangKalkulator Ortosentrum SegitigaKalkulator Titik Berat SegitigaKalkulator Rumus Tali SepatuKalkulator Pecahan LanjutanKalkulator Invers Multiplikatif ModularKalkulator Algoritma Euklides DiperluasKalkulator Fungsi Totien EulerKalkulator Teorema Sisa CinaGenerator Diagram Venn (3 Himpunan)Kalkulator Teori HimpunanGenerator Tabel KebenaranKonverter Berat Manusia ke SemutKalkulator Kalori KucingKalkulator Penghematan BohlamKalkulator Biaya MandiKalkulator Biaya Listrik Penambangan BitcoinKalkulator Nilai Tisu ToiletPencarian ID Pengguna InstagramKalkulator Jarak Tempuh KeyboardGenerator Bingo Kata KunciKalkulator Probabilitas Hari SakitKalkulator Upah per Jam SebenarnyaKalkulator Kopi vs. TidurKalkulator Waktu Balas EmailKalkulator FIREKalkulator Waktu Terbuang PerjalananPenghitung Biaya RapatKalkulator Gaji di ToiletGenerator KakuroGenerator KenKen (Calcudoku)Generator Nonogram (Picross)Pembuat dan Pemecah SudokuKalkulator Papan KejuKalkulator Air Mancur CokelatKalkulator ABV KoktailKalkulator Porsi SpaghettiKalkulator Waktu Pendinginan BirKalkulator BBQPerencana Pesta PizzaKalkulator Daya HamsterKalkulator Memasak Ayam Energi KinetikKalkulator Daya Angkat Balon HeliumKalkulator Waktu Bertahan Hidup ZombiePemeriksa Ukuran Crawl GooglebotKalkulator Pohon NatalKalkulator Apokalips VampirKalkulator Nilai PizzaKalkulator Stan LimunGenerator Negara Bagian AS AcakPenghasil Alasan AcakPenghasil Aktivitas AcakPenghasil Resep Koktail AcakPemilih Film AcakPenghasil Nama Domain AcakGenerator Kekuatan Super AcakGenerator Haiku AcakGenerator Prompt Tulisan AcakGenerator IMEI AcakGenerator Persona Pengguna AcakGenerator Nomor Port AcakGenerator NanoID AcakGenerator PIN AcakKalkulator Lebar Jalur PCBKalkulator Penurunan TeganganKalkulator Hukum OhmKalkulator Kode Warna ResistorHtaccess Redirect GeneratorPengoptimal SVGGenerator FaviconPembuat Ekspresi CrontabPemformat SQLPengubah cURL ke JSONDecoder JWTKonverter JSON ke YAMLKalkulator Konversi RagiKonverter Ukuran Loyang KueKalkulator Hidrasi AdonanKalkulator Persentase RotiKalkulator Ukuran KristikKalkulator KainKalkulator BenangKalkulator Air Garam dan SalinitasKalkulator ABV HomebrewKalkulator Lilin dan Minyak WangiKalkulator Lye Pembuatan Sabun (SAP)Kalkulator Golden Hour / Blue HourKalkulator Kedalaman Bidang (DoF)Kalkulator Probabilitas DaduKalkulator Jarak TanamKalkulator Konversi Skala ModelKalkulator Substrat AkuariumKalkulator Volume dan Stok AkuariumPutar RodaPenggulung DaduGenerator Gunting Batu KertasBola Ajaib 8Generator Kartu Remi AcakGenerator Alamat IP AcakGenerator Waktu AcakGenerator Tanggal AcakGenerator Koordinat AcakGenerator User-Agent AcakGenerator Kartu Kredit AcakGenerator JSON AcakGenerator Negara AcakGenerator Palet Warna AcakGenerator Truth or Dare AcakGenerator Emoji AcakGenerator Makanan AcakGenerator Distribusi GaussianKalkulator Nilai PipKalkulator Bunga Harian MajemukKalkulator Strategi MartingaleKalkulator Kriteria KellyKalkulator Stop Loss & Take ProfitKalkulator Ekstensi Fibonaccikalkulator-pivot-pointKalkulator Leverage KriptoKonverter Satoshi ke DolarKalkulator Arbitrase KriptoKalkulator Kerugian ImpermanentKalkulator Keuntungan OpsiKalkulator Volatilitas TersiratKalkulator Greek OpsiKalkulator Penetapan Harga Opsi Black-ScholesKalkulator Risiko KehancuranKalkulator Keuntungan Short SellingKalkulator Margin CallKalkulator Ukuran PosisiKalkulator Rata-Rata SahamPenghapus Karakter Tak TerlihatKonverter Teks ke Daftar SQLPengekstrak Kolom TeksKalkulator Perbedaan DaftarGenerator Teks ZalgoGenerator Seni ASCIIGenerator Teks Tak Terlihat