เครื่องคำนวณเกณฑ์เคลลี่
คำนวณเปอร์เซ็นต์ของเงินทุนที่เหมาะสมที่สุดในการเดิมพันหรือลงทุนโดยใช้สูตรเกณฑ์เคลลี่ มีการแสดงภาพแบบโต้ตอบ ตัวเลือกเคลลี่แบบเศษส่วน การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการคำนวณทีละขั้นตอน
ตัวบล็อกโฆษณาของคุณทำให้เราไม่สามารถแสดงโฆษณาได้
MiniWebtool ให้ใช้งานฟรีเพราะมีโฆษณา หากเครื่องมือนี้ช่วยคุณได้ โปรดสนับสนุนเราด้วย Premium (ไม่มีโฆษณา + เร็วขึ้น) หรืออนุญาต MiniWebtool.com แล้วรีโหลดหน้าเว็บ
- หรืออัปเกรดเป็น Premium (ไม่มีโฆษณา)
- อนุญาตโฆษณาสำหรับ MiniWebtool.com แล้วรีโหลด
เกี่ยวกับ เครื่องคำนวณเกณฑ์เคลลี่
ยินดีต้อนรับสู่ เครื่องคำนวณเกณฑ์เคลลี่ เครื่องมือระดับมืออาชีพสำหรับกำหนดเปอร์เซ็นต์ที่เหมาะสมที่สุดของเงินทุนของคุณเพื่อเสี่ยงในการเดิมพันหรือการลงทุนใดๆ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักพนันกีฬา ผู้เล่นโป๊กเกอร์ นักเทรดหุ้น หรือนักลงทุนคริปโต เกณฑ์เคลลี่ช่วยให้คุณเพิ่มการเติบโตในระยะยาวให้สูงสุดในขณะที่จัดการความเสี่ยงตามหลักวิทยาศาสตร์
เกณฑ์เคลลี่คืออะไร?
เกณฑ์เคลลี่ (Kelly Criterion) หรือที่เรียกว่ากลยุทธ์เคลลี่หรือสูตรเคลลี่ เป็นสูตรทางคณิตศาสตร์ที่พัฒนาโดย John L. Kelly Jr. ที่ Bell Labs ในปี 1956 เดิมทีออกแบบมาเพื่อปรับอัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวนในโทรคมนาคมให้เหมาะสม แต่ได้รับการยอมรับอย่างรวดเร็วจากนักพนันและนักลงทุนว่าเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการกำหนดขนาดการเดิมพันและตำแหน่ง
เกณฑ์เคลลี่ตอบคำถามพื้นฐาน: เมื่อพิจารณาจากความได้เปรียบและอัตราต่อรองของคุณ คุณควรเดิมพันเปอร์เซ็นต์ของเงินทุนเท่าใดเพื่อเพิ่มการเติบโตในระยะยาวให้สูงสุด? เดิมพันน้อยเกินไปและคุณทิ้งเงินไว้บนโต๊ะ; เดิมพันมากเกินไปและคุณเสี่ยงต่อการสูญเสียครั้งใหญ่
สูตรเคลลี่
ที่ไหน:
- K% = เปอร์เซ็นต์ที่เหมาะสมที่สุดของเงินทุนในการเดิมพัน
- p = ความน่าจะเป็นที่จะชนะ (เป็นทศนิยม)
- q = ความน่าจะเป็นที่จะแพ้ (1 - p)
- b = อัตราส่วน ผลกำไร/ขาดทุน (จำนวนเงินที่ชนะต่อหน่วยที่เสีย)
สูตรเคลลี่ทางเลือก
สูตรยังสามารถเขียนเป็น:
วิธีใช้เครื่องคำนวณนี้
- ป้อนโอกาสชนะของคุณ: ประเมินความน่าจะเป็นที่คุณจะชนะการเดิมพันเป็นเปอร์เซ็นต์ (1-99%) จงเป็นจริงและระมัดระวังในการประมาณการของคุณ
- ป้อนอัตราส่วน ผลกำไร/ขาดทุน ของคุณ: นี่คือจำนวนเงินที่คุณชนะเทียบกับจำนวนเงินที่คุณเสีย สำหรับการเดิมพันแบบได้เสียเท่ากัน (even-money) คือ 1 สำหรับอัตราต่อรอง 2:1 คือ 2
- ป้อนเงินทุนของคุณ (ไม่บังคับ): เพิ่มเงินทุนทั้งหมดของคุณเพื่อดูจำนวนเงินดอลลาร์ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละเศษส่วนของเคลลี่
- ตรวจสอบผลลัพธ์: ตรวจสอบเปอร์เซ็นต์เคลลี่ที่เหมาะสมที่สุด ตัวเลือกแบบเศษส่วน และการแสดงภาพการเติบโต
- ใช้เคลลี่แบบเศษส่วน: เลือก Half Kelly หรือน้อยกว่าสำหรับการใช้งานจริง
ทำความเข้าใจผลลัพธ์ของคุณ
ผลลัพธ์หลัก
- เปอร์เซ็นต์เคลลี่: ขนาดการเดิมพันที่เหมาะสมทางคณิตศาสตร์เป็นเปอร์เซ็นต์ของเงินทุนของคุณ
- ความได้เปรียบ (Edge): กำไรที่คุณคาดหวังต่อหน่วยการเดิมพัน (บวก = น่าสนใจ, ลบ = ไม่น่าสนใจ)
- ค่าที่คาดหวัง: จำนวนเงินที่คุณคาดว่าจะชนะหรือแพ้ต่อหน่วยความเสี่ยง
ตัวเลือกเคลลี่แบบเศษส่วน
| เศษส่วน | อัตราการเติบโต | ความผันผวน | ดีที่สุดสำหรับ |
|---|---|---|---|
| Full Kelly | 100% | สูงสุด | สูงสุดทางทฤษฎี (ไม่แนะนำ) |
| Half Kelly | ~75% | ต่ำกว่ามาก | การใช้งานจริงส่วนใหญ่ (แนะนำ) |
| Third Kelly | ~55% | ต่ำ | แนวทางอนุรักษ์นิยม |
| Quarter Kelly | ~44% | ต่ำที่สุด | ความปลอดภัยสูงสุด, การลดลงของเงินทุนน้อยที่สุด |
ทำไมต้องใช้เคลลี่แบบเศษส่วน?
การเดิมพันแบบ Full Kelly ถือว่ามีความรู้ที่สมบูรณ์เกี่ยวกับโอกาสชนะและอัตราต่อรอง ซึ่งเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติ เคลลี่แบบเศษส่วนให้:
- การป้องกันข้อผิดพลาดในการประมาณอัตราการชนะของคุณ
- ความผันผวนและการลดลงของเงินทุนที่ลดลงอย่างมาก
- ความยั่งยืนทางจิตใจที่ดีขึ้นในช่วงที่แพ้ติดต่อกัน
- การเติบโตในระยะยาวเกือบจะเท่าเดิมโดยมีความเสี่ยงน้อยกว่ามาก
การคำนวณอัตราส่วน ผลกำไร/ขาดทุน
สำหรับการเดิมพันกีฬา
แปลงราคาต่อรองแบบทศนิยมเป็นอัตราส่วน ผลกำไร/ขาดทุน:
ตัวอย่าง: ราคาต่อรองทศนิยม 2.5 หมายถึง b = 2.5 - 1 = 1.5
สำหรับการซื้อขาย
คำนวณจากผลการดำเนินงานในอดีตของคุณ:
การใช้งานจริง
การเดิมพันกีฬา
นักพนันกีฬามืออาชีพใช้เกณฑ์เคลลี่เพื่อกำหนดขนาดการเดิมพันของตน ด้วยการประมาณการโอกาสชนะที่แม่นยำ เคลลี่ช่วยเพิ่มผลกำไรในระยะยาวให้สูงสุดในขณะที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะหมดตัวจากการเดิมพันมากเกินไป
การซื้อขายหุ้นและออปชัน
เทรดเดอร์ใช้เคลลี่สำหรับขนาดตำแหน่งในพอร์ตโฟลิโอของตน ด้วยการคำนวณเปอร์เซ็นต์เคลลี่สำหรับการเทรดแต่ละครั้งตามอัตราการชนะในอดีตและกำไร/ขาดทุนเฉลี่ย เทรดเดอร์สามารถปรับการจัดสรรเงินทุนให้เหมาะสมที่สุด
โป๊กเกอร์
ผู้เล่นโป๊กเกอร์ใช้เคลลี่เพื่อจัดการเงินทุนสำหรับเกมเงินสดและทัวร์นาเมนต์ สูตรนี้ช่วยกำหนดเดิมพันที่เหมาะสมและระดับการบายอินตามความได้เปรียบและความแปรปรวน
การซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล
เนื่องจากความผันผวนสูงในตลาดคริปโต เคลลี่แบบเศษส่วนจึงเป็นสิ่งจำเป็น เทรดเดอร์คริปโตส่วนใหญ่ใช้ Quarter Kelly หรือน้อยกว่าเพื่อเอาชีวิตรอดจากการแกว่งตัวที่รุนแรงในขณะที่ยังคงใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบของตน
ข้อจำกัดที่สำคัญ
- การประมาณความน่าจะเป็นที่แม่นยำเป็นสิ่งสำคัญ: เคลลี่ถือว่าคุณรู้โอกาสชนะที่แท้จริงของคุณ ซึ่งเป็นเรื่องยากในทางปฏิบัติ
- Full Kelly มีความผันผวนสูงมาก: คุณสามารถคาดหวังการลดลงของเงินทุน 50%+ แม้จะมีความได้เปรียบที่เป็นบวก
- สมมติฐานการเดิมพันอิสระ: เคลลี่ถือว่าการเดิมพันแต่ละครั้งเป็นอิสระ ซึ่งอาจไม่เป็นจริงสำหรับตำแหน่งที่มีความสัมพันธ์กัน
- ข้อจำกัดของเงินทุนแบบเศษส่วน: ในทางปฏิบัติ คุณไม่สามารถเดิมพันเศษสตางค์ได้ ซึ่งมีความสำคัญกับเงินทุนขนาดเล็ก
คณิตศาสตร์เบื้องหลังเคลลี่
การเพิ่มการเติบโตทางเรขาคณิตให้สูงสุด
เกณฑ์เคลลี่เพิ่มลอการิทึมที่คาดหวังของความมั่งคั่งให้สูงสุด ซึ่งเทียบเท่ากับการเพิ่มอัตราการเติบโตทางเรขาคณิตในระยะยาวให้สูงสุด อัตราการเติบโตแบบลอการิทึมที่คาดหวังคือ:
โดยที่ f คือเศษส่วนของเงินทุนที่เดิมพัน การหาอนุพันธ์และตั้งค่าเป็นศูนย์จะให้สูตรเคลลี่
ทำไม Half Kelly ถึงได้ผล
ฟังก์ชันการเติบโตจะเว้า (รูประฆัง) รอบจุดเคลลี่ ซึ่งหมายความว่า:
- การเดิมพันครึ่งหนึ่งของเคลลี่ให้อัตราการเติบโตประมาณ 75% ของอัตราสูงสุด
- ความแปรปรวน (ความผันผวน) ขยายตามขนาดการเดิมพันยกกำลังสอง
- Half Kelly ลดความแปรปรวนลงอย่างมากในขณะที่ลดการเติบโตเพียงเล็กน้อย
คำถามที่พบบ่อย
เกณฑ์เคลลี่คืออะไร?
เกณฑ์เคลลี่เป็นสูตรทางคณิตศาสตร์ที่กำหนดเปอร์เซ็นต์ที่เหมาะสมที่สุดของเงินทุนของคุณในการเดิมพันหรือลงทุนเพื่อเพิ่มการเติบโตในระยะยาวให้สูงสุด พัฒนาโดย John Kelly ในปี 1956 ที่ Bell Labs โดยสร้างสมดุลระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนโดยพิจารณาจากโอกาสชนะของคุณและอัตราต่อรองที่เสนอ
ทำไมฉันควรใช้ Half Kelly แทน Full Kelly?
Half Kelly ได้รับการแนะนำเนื่องจากให้อัตราการเติบโตประมาณ 75% ของ Full Kelly ในขณะที่ลดความผันผวนและการลดลงของเงินทุนได้อย่างมาก Full Kelly ถือว่ามีความรู้ที่สมบูรณ์เกี่ยวกับโอกาสชนะและอัตราต่อรอง ซึ่งแทบไม่เคยเกิดขึ้น Half Kelly ให้ส่วนเผื่อความปลอดภัยที่สำคัญสำหรับข้อผิดพลาดในการประมาณค่า
ค่า Kelly ที่เป็นลบหมายความว่าอย่างไร?
ค่า Kelly ที่เป็นลบหมายความว่าคุณไม่มีความได้เปรียบในการเดิมพัน - ค่าที่คาดหวังของคุณเป็นลบ เกณฑ์เคลลี่แนะนำให้ไม่เดิมพันเลย Kelly ที่เป็นลบระบุว่าเมื่อเวลาผ่านไป คุณจะเสียเงินโดยการวางเดิมพันนี้ ไม่ว่าขนาดการเดิมพันจะเป็นเท่าใด
ฉันจะคำนวณอัตราส่วน ผลกำไร/ขาดทุน ได้อย่างไร?
หารจำนวนเงินที่ชนะเฉลี่ยของคุณด้วยจำนวนเงินที่เสียเฉลี่ยของคุณ สำหรับการเดิมพันกีฬา มันคือราคาต่อรองแบบทศนิยมลบ 1 (เช่น ราคาต่อรอง 2.5 = อัตราส่วน 1.5) สำหรับการซื้อขาย ให้วิเคราะห์การซื้อขายในอดีตของคุณเพื่อคำนวณอัตราส่วนนี้
เกณฑ์เคลลี่สามารถใช้สำหรับการซื้อขายหุ้นได้หรือไม่?
ใช่ เกณฑ์เคลลี่ถูกใช้อย่างแพร่หลายในการซื้อขายหุ้นและการจัดการพอร์ตโฟลิโอ นักเทรดมืออาชีพและกองทุนเฮดจ์ฟันด์จำนวนมากใช้เคลลี่แบบเศษส่วน (โดยทั่วไป 1/4 ถึง 1/2) เพื่อกำหนดขนาดตำแหน่ง การประมาณความน่าจะเป็นอย่างแม่นยำในตลาดการเงินเป็นเรื่องที่ท้าทาย ทำให้ควรใช้เศษส่วนเคลลี่แบบอนุรักษ์นิยม
ความสัมพันธ์ระหว่างเคลลี่และความเสี่ยงที่จะหมดตัวคืออะไร?
ในทางทฤษฎี เคลลี่ลดความเสี่ยงที่จะหมดตัวให้เหลือน้อยที่สุดในขณะที่เพิ่มการเติบโตให้สูงสุด การเดิมพันเคลลี่เป๊ะๆ ช่วยให้มั่นใจว่าคุณจะไม่ล้มละลายทางคณิตศาสตร์ (เนื่องจากคุณเดิมพันเป็นเปอร์เซ็นต์เสมอ) อย่างไรก็ตาม เคลลี่แบบเศษส่วนจะช่วยลดความเสี่ยงในการลดลงของเงินทุนในระยะสั้นได้อีก ทำให้ยั่งยืนยิ่งขึ้น
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
อ้างอิงเนื้อหา หน้าหรือเครื่องมือนี้ว่า:
"เครื่องคำนวณเกณฑ์เคลลี่" ที่ https://MiniWebtool.com/th// จาก MiniWebtool, https://MiniWebtool.com/
โดยทีมงาน miniwebtool อัปเดต: 19 ม.ค. 2026