kalkulator współczynnika sharpe'a

O kalkulator współczynnika sharpe'a

Kalkulator współczynnika Sharpe'a służy do obliczania ostrych stawek.

Współczynnik Sharpe'a

Współczynnik Sharpe'a, nazwany na cześć Williama Forsytha Sharpe'a, jest miarą nadwyżki zwrotu (lub premii za ryzyko) na jednostkę ryzyka w aktywach inwestycyjnych lub strategii handlowej. Współczynnik Sharpe'a służy do scharakteryzowania stopnia kompensacji zwrotu aktywów do podjętego ryzyka, a im wyższy współczynnik Sharpe'a, tym lepiej. Ujemny współczynnik Sharpe'a wskazuje, że aktywa wolne od ryzyka osiągnęły lepsze wyniki niż analizowane zabezpieczenie.

Współczynnik Sharpe'a jest również znany jako wykładnik Sharpe'a, wykładnik Sharpe'a lub współczynnik zmienności nagrody.

Oblicz współczynnik Sharpe'a

Wskaźnik Sharpe'a oblicza się, odejmując stopę wolną od ryzyka od stopy zwrotu z portfela i dzieląc wynik przezodchylenie standardowe. Wzór na współczynnik Sharpe'a wygląda następująco:

Współczynnik Sharpe'a = (oczekiwany zwrot z portfela – stopa wolna od ryzyka) / odchylenie standardowe portfela

Pozostałe kalkulatory finansowe:

• Kalkulator wartości rzeczywistej gotówki
• Kalkulator wydanego kapitału
• kalkulator marży przepływów pieniężnych
• Kalkulator certyfikatu depozytowego
• kalkulator prowizji
• kalkulator kosztu kapitału własnego
• Kalkulator zniesienia Fibonacciego
• kalkulator stałych depozytów
• kalkulator oszczędności
• kalkulator współczynnika sharpe'a
• Kalkulator inflacji w USA Featured
• Kalkulator WACC Featured