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シャープレシオ電卓

期待されるポートフォリオリターン(%):
リスクフリー率(%):
ポートフォリオ標準偏差(%):

シャープレシオ電卓

オンラインシャープレシオ電卓は、シャープレシオを計算するために使用されます。

シャープレシオ

William Forsyth Sharpeにちなんで名付けられたンシャープレシは、投資資産または取引戦略におけるリスクの単位あたりの超過リターン(またはリスクプレミアム)の尺度です。シャープレシオは、資産の収益が投資家に受けたリスクをどの程度補償するかを示すために使用され、シャープレシオの数値が高いほど良い。シャープ比が負の場合、リスクのない資産は分析対象のセキュリティよりもパフォーマンスが高いことを示します。

シャープレシオは、シャープインデックス、シャープメジャー、または報酬対変動率とも呼ばれます。

シャープレシオの計算

シャープレシオは、ポートフォリオの収益率からリスクフリーレートを差し引き、結果をポートフォリオ収益の標準偏差で割ることによって計算されます。シャープ比の式は次のとおりです。

シャープレシオ=(期待ポートフォリオリターン-リスクフリーレート)/ポートフォリオ標準偏差