Il Sharpe Ratio Calculator si usa per calcolare il rapporto di Sharpe.
Il rapporto di Sharpe, che prende il suo nome da William Forsyth Sharpe, è una misura è una misura del rendimento in eccesso (o premio per il rischio) per unità di rischio in un'attività di investimento o in una strategia di trading. Il rapporto di Sharpe si usa per comprendere quanto bene il rendimento di un'attività compensi l'investitore per il rischio assunto. Maggiore è il numero di rapporto di Sharpe, meglio è. Un rapporto di Sharpe negativo indica che un'attività senza rischi avrebbe prestazioni migliori rispetto al titolo analizzato.
Il rapporto di Sharpe è inoltre chiamato indice di Sharpe, misura di Sharpe o rapporto premio-variabilità.
Il rapporto di Sharpe viene calcolato sottraendo il tasso privo di rischio dal tasso di rendimento di un portafoglio e dividendo il risultato perdeviazione standarddei rendimenti del portafoglio. La formula del rapporto di Sharpe è la seguente:
Sharpe Ratio = (rendimento del portafoglio atteso - tasso privo di rischio) / deviazione standard del portafoglio