Calculadora do Índice de Sharpe

Calculadora do Índice de Sharpe

A calculadora de Índice de Sharpe é usada para calcular o índice de Sharpe.

Razão Sharpe

O índice Sharpe, nomeado após William Forsyth Sharpe, é uma medida do excesso de retorno (ou prêmio de risco) por unidade de risco em um ativo de investimento ou em uma estratégia de negociação. O índice Sharpe é usado para caracterizar quão bem o retorno de um ativo compensa o investidor pelo risco assumido, quanto maior o número do índice Sharpe, melhor. Uma taxa Sharpe negativa indica que um ativo sem risco teria um desempenho melhor do que a segurança que está sendo analisada.

O índice de Sharpe também é chamada de proporção de Sharpe, medida de Sharpe ou razão de recompensa por variabilidade.

Cálculo da proporção de Sharpe

O índice de Sharpe é calculado subtraindo a taxa livre de risco da taxa de retorno de uma carteira e dividindo o resultado pelo desvio padrão dos retornos da carteira. A fórmula do índice de Sharpe é a seguinte:

Índice de Sharpe = (retorno esperado da carteira - taxa livre de risco) / desvio padrão da carteira

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