Calculadora de Relación Préstamo-Depósito

Bienvenido a la Calculadora de Relación Préstamo-Depósito, una herramienta de análisis bancario profesional que calcula el LDR con visualización de indicador gráfico, evaluación de salud integral, comparaciones de referencia regulatoria y desgloses de cálculos paso a paso. Ya sea usted un analista bancario, inversor, regulador o estudiante de finanzas, esta calculadora proporciona información práctica sobre la liquidez bancaria y las prácticas de préstamo.

¿Qué es la Relación Préstamo-Depósito (LDR)?

La Relación Préstamo-Depósito (LDR), también conocida como ratio LTD o relación Préstamo-a-Depósito, es una métrica bancaria fundamental que compara el total de préstamos pendientes de una institución financiera con el total de depósitos de sus clientes. Esta relación se expresa como un porcentaje y sirve como un indicador clave de la posición de liquidez y la estrategia de préstamo de un banco.

El LDR revela qué tan eficientemente un banco utiliza su base de depósitos para generar ingresos a través de actividades crediticias, manteniendo al mismo tiempo la liquidez adecuada para satisfacer las demandas de retiro y los requisitos regulatorios.

Fórmula del LDR

Entendiendo los Puntos de Referencia del LDR

Diferentes rangos de LDR indican diferentes estrategias bancarias y perfiles de riesgo:

¿Por qué es importante el LDR?

Para los Bancos

• Gestión de Liquidez: Ayuda a los bancos a equilibrar la rentabilidad (a través de los préstamos) con la capacidad de satisfacer las demandas de retiro.
• Optimización de la Rentabilidad: Un LDR más alto generalmente significa más ingresos por intereses, pero conlleva más riesgo.
• Cumplimiento Regulatorio: Muchos reguladores establecen límites máximos de LDR para garantizar la estabilidad financiera.
• Planificación Estratégica: Orienta las decisiones sobre la captación de depósitos y el crecimiento de los préstamos.

Para Inversores y Analistas

• Evaluación de Riesgos: Un LDR alto puede señalar riesgo de liquidez; un LDR bajo puede indicar un uso ineficiente del capital.
• Comparación con Pares: Permite comparar bancos dentro del mismo mercado o sector.
• Análisis de Tendencias: Rastrea cambios a lo largo del tiempo para identificar cambios estratégicos.
• Indicador de Calidad Crediticia: Combinado con otras métricas, ayuda a evaluar la salud general del banco.

Para los Reguladores

• Monitoreo de Riesgo Sistémico: Un LDR alto en toda la industria puede señalar préstamos excesivos.
• Supervisión de Bancos Individuales: Identifica bancos que pueden enfrentar tensiones de liquidez.
• Efectividad de las Políticas: Mide el impacto de las políticas monetarias y regulatorias.

Cómo utilizar esta calculadora

1. Ingrese el Total de Préstamos: Introduzca el total de préstamos pendientes del banco según el balance general. Esto incluye todos los tipos de préstamos (comerciales, de consumo, hipotecarios, etc.).
2. Ingrese el Total de Depósitos: Introduzca el total de depósitos de clientes del banco, incluyendo cuentas corrientes, cuentas de ahorro, certificados de depósito y cuentas de mercado monetario.
3. Calcular: Haga clic en el botón para ver el porcentaje de LDR junto con la evaluación de salud y los puntos de referencia.
4. Analizar Resultados: Revise el indicador visual, el estado de salud y la comparación con los estándares de la industria.

Entendiendo sus Resultados

Métricas Principales

• Porcentaje de LDR: La relación principal que muestra qué porcentaje de los depósitos se prestan.
• Evaluación de Salud: Calificación de riesgo basada en los umbrales estándar de la industria bancaria.
• Exceso de Depósitos: La diferencia entre depósitos y préstamos (un valor positivo significa excedente de liquidez).
• Múltiplo de Cobertura: Cuántas veces los depósitos cubren los préstamos (Depósitos ÷ Préstamos).

Análisis Visual

• Pantalla de Indicador: Indicador visual rápido de dónde cae el LDR en el espectro de riesgo.
• Barras de Equilibrio: Vista comparativa de préstamos versus depósitos.
• Escala de Referencia: Vea cómo se compara la relación con los estándares de la industria.

Perspectivas Regulatorias sobre el LDR

Estándares Internacionales

Si bien Basilea III no regula directamente el LDR, introdujo métricas complementarias:

• Coeficiente de Cobertura de Liquidez (LCR): Asegura que los bancos mantengan suficientes activos líquidos para sobrevivir a una tensión de 30 días.
• Coeficiente de Financiación Estable Neta (NSFR): Promueve un financiamiento estable a largo plazo.

Regulaciones Específicas por País

• China: LDR máximo del 75% (históricamente, ahora más flexible).
• Corea del Sur: Límites de LDR en torno al 100%.
• India: Sin límite directo, pero monitoreado de cerca por el RBI.
• Estados Unidos: Sin límite específico, pero monitoreado por seguridad y solidez.

Factores que Afectan el LDR

Factores Económicos

• Entorno de Tasas de Interés: Las tasas bajas pueden impulsar la demanda de préstamos, aumentando el LDR.
• Crecimiento Económico: Una economía fuerte impulsa la actividad crediticia.
• Confianza del Consumidor: Afecta tanto el comportamiento de depósito como el de endeudamiento.

Factores Específicos del Banco

• Modelo de Negocio: Los bancos minoristas suelen tener un LDR diferente al de los bancos de inversión.
• Apetito por el Riesgo: Estrategias de crecimiento conservadoras frente a agresivas.
• Enfoque Geográfico: Diferencias regionales en las preferencias de depósitos/préstamos.
• Mix de Financiamiento: Disponibilidad de fuentes de financiamiento alternativas.

Limitaciones del LDR

• Vista Instantánea: El LDR es una medida en un momento dado y puede no capturar variaciones estacionales.
• Variaciones en la Definición: Diferentes instituciones pueden definir préstamos y depósitos de manera diferente.
• Contexto Requerido: El LDR debe analizarse junto con otras métricas como la calidad de los préstamos, los ratios de capital y la estabilidad del financiamiento.
• Diferencias en la Industria: El LDR "normal" varía significativamente según el tipo de banco y la región.

Preguntas Frecuentes

¿Qué es la Relación Préstamo-Depósito (LDR)?

La Relación Préstamo-Depósito (LDR), también conocida como ratio LTD, es una métrica bancaria que compara los préstamos totales de un banco con sus depósitos totales. Mide qué parte de la base de depósitos se utiliza para actividades crediticias e indica la posición de liquidez del banco. La fórmula es LDR = (Préstamos totales / Depósitos totales) × 100%.

¿Cuál es una buena relación préstamo-depósito para un banco?

Una relación préstamo-depósito saludable suele oscilar entre el 70% y el 90%. Por debajo del 70% puede indicar una infrautilización de los depósitos, mientras que por encima del 90% podría señalar riesgos de liquidez. Muchos reguladores consideran óptimo el 80-90%, equilibrando la rentabilidad con una gestión prudente de la liquidez.

¿Por qué es importante la relación préstamo-depósito?

El LDR es crucial para evaluar la salud bancaria porque mide el riesgo de liquidez, indica el potencial de rentabilidad, orienta el cumplimiento regulatorio y ayuda a los inversores a evaluar la estabilidad bancaria.

¿Qué sucede si el LDR de un banco supera el 100%?

Cuando el LDR supera el 100%, el banco ha prestado más dinero del que tiene en depósitos. Esto significa que el banco depende de otras fuentes de financiamiento. Si bien esto puede aumentar las ganancias, incrementa el riesgo de liquidez y los costos de financiamiento.

¿Cómo utilizan los reguladores la relación préstamo-depósito?

Los reguladores utilizan el LDR para supervisar la liquidez bancaria y las prácticas crediticias, estableciendo límites en algunos casos para evitar préstamos excesivos y garantizar la estabilidad financiera.

Ratios Financieros Relacionados

• Ratio de Adecuación de Capital (CAR): Mide el capital del banco en relación con los activos ponderados por riesgo.
• Margen de Interés Neto (NIM): Medida de rentabilidad de las actividades crediticias.
• Ratio de Préstamos No Productivos (NPL): Indica la calidad de la cartera de préstamos.
• Rentabilidad sobre Activos (ROA): Eficiencia general en el uso de activos para generar beneficios.

Recursos Adicionales

• Relación Préstamo-Depósito - Wikipedia
• Relación Préstamo-Depósito - Investopedia