Sharpe-Quotient Rechner

Sharpe-Quotient Rechner

Der Sharpe Quotient-Rechner kann verwendet werden, um den Sharpe Quotient zu berechnen.

Sharpe Ratio

Der Sharpe Quotient, benannt nach William Forsyth Sharpe, ist ein Maß für die Überschussrendite (oder Risikoprämie) pro Risikoeinheit eines Anlagevermögens oder einer Handelsstrategie. Die Sharpe Ratio wird verwendet, um zu charakterisieren, wie gut die Rendite eines Vermögenswerts den Anleger für das eingegangene Risiko entschädigt. Je höher die Sharpe Ratio, desto besser. Eine negative Sharpe Ratio zeigt an, dass ein risikoloser Vermögenswert eine bessere Wertentwicklung als das analysierte Wertpapier aufweist.

Der Sharpe-Quotient wird auch Sharpe-Maß oder Sharpe-Verhältnis genannt.

Berechnung der Sharpe Ratio

Der Sharpe Quotient wird berechnet, indem der risikofreie Zinssatz von der Rendite eines Portfolios abgezogen und das Ergebnis durch die Standardabweichung der Portfoliorenditen dividiert wird . Die Formel für die Berechnung des Sharpe-Quotienten lautet wie folgt:

Sharpe Ratio = (Erwartete Portfoliorendite - Risikofreier Zinssatz) / Standardabweichung des Portfolios

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