Handelsrechner

Bestimmen Sie die implizite Volatilität anhand eines Optionspreises mit dem Black-Scholes-Modell. Mit Newton-Raphson-Verfahren, Darstellung des Volatilitäts-Smile und Optionskennzahlen wie Delta, Gamma, Theta, Vega und Rho.

Schätzen Sie eine Liquidationsschwelle anhand von Einstiegskurs, Hebel und Erhaltungsmargin. Das vereinfachte Modell zeigt den Abstand zum Einstieg und verschiedene Kursszenarien; die tatsächliche Schwelle hängt von den Regeln der Handelsplattform ab.

Vergleichen Sie Martingale und Anti-Martingale anhand von Anfangseinsatz, Spielkapital, Gewinnwahrscheinlichkeit und Auszahlung. Monte-Carlo-Simulationen zeigen mögliche Kapitalverläufe unter den gewählten Modellannahmen.

Berechnen Sie die Sensitivitätskennzahlen europäischer Call- und Put-Optionen im Black-Scholes-Modell mit Dividendenrendite. Untersuchen Sie, wie der Modellpreis auf Änderungen von Basiswertkurs, Restlaufzeit, Volatilität und Zinssatz reagiert.

Geben Sie Hoch, Tief und Schlusskurs ein, um Pivot-, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus nach Standard, Fibonacci, Woodie, Camarilla oder DeMark zu erhalten.

Berechnen Sie eine Positionsgröße aus Kontostand, gewähltem Risikoanteil sowie Einstiegs- und Stop-Loss-Kurs. Geben Sie optional einen Zielkurs an, um das rechnerische Chance-Risiko-Verhältnis für eine Long- oder Short-Position zu bestimmen.

Berechnen Sie die statistische Wahrscheinlichkeit, Ihr gesamtes Handelskapital zu verlieren, basierend auf Gewinnrate, Auszahlungsverhältnis und Risiko pro Trade. Mit Risikovisualisierung und Sensitivitätsanalyse.

Simulieren Sie die Kapitalentwicklung bei einer angenommenen täglichen Rendite und Wiederanlage der Erträge. Das Diagramm zeigt den rechnerischen Zinseszinseffekt über den gewählten Zeitraum.