Kalkulator Probabilitas Opsi

Perkirakan probabilitas laba saat jatuh tempo untuk strategi opsi yang didukung dengan Kalkulator Probabilitas Opsi MiniWebtool. Volatilitas tersirat dan harga impas menjadi dasar model; perkiraan probabilitas bergantung pada asumsinya dan tidak meramalkan hasil perdagangan sebenarnya.

Belum tahu cara menggunakannya? Tanya AI

Gemini (salin dan buka)

Di Gemini, tempelkan pertanyaan yang disalin ke chat. Anda juga dapat menyalinnya di bawah.

Lihat pertanyaan

Saya ingin memahami cara menggunakan alat Kalkulator Probabilitas Opsi dari MiniWebtool: https://miniwebtool.com/id/kalkulator-probabilitas-opsi/. Apa kegunaannya, masukan atau pengaturan apa yang diperlukan, dan bagaimana cara menggunakan alat ini serta memahami hasilnya? Jelaskan dengan satu contoh sederhana langkah demi langkah. Gunakan halaman ini sebagai sumber dan jawab dalam bahasa Indonesia.

Gratis 3× per hariTidak perlu mendaftarHasil instan

Kalkulator Probabilitas OpsiCoba sekarang — gratis ▼

Jual put strike $95 seharga $2,50, saham $100, IV 30%: peluang untung 77%

Pilih strategi dan masukkan harga saham, volatilitas implisit, jumlah hari hingga jatuh tempo, harga strike, dan premi. Hasilnya menampilkan peluang untung.

Contoh cepatMuat contoh strategi lengkap, lalu sesuaikan kuotasi, strike, volatilitas, atau premi sebelum menghitung.

POP pratinjau langsung -- Isi input strategi

Pergerakan yang diharapkan -- Estimasi satu standar deviasi

Strategi Label formulir beradaptasi dengan strategi yang dipilih.

Harga saham saat ini

Volatilitas tersirat

Gunakan IV tahunan dari rantai opsi.

Hari menuju kedaluwarsa

Suku bunga bebas risiko

Imbal hasil dividen

Kontrak

Pengali kontrak Opsi ekuitas AS biasanya menggunakan 100.

Strike utama

Strike kedua

Strike ketiga

Strike keempat

Premi bersih per saham

Masukkan debit positif yang dibayar atau kredit yang diterima per saham.

Embed Kalkulator Probabilitas Opsi Widget

Tentang Kalkulator Probabilitas Opsi

Kalkulator Probabilitas Opsi mengestimasi probabilitas keuntungan, sering disebut POP opsi, untuk strategi opsi umum. Alat ini menggunakan harga underlying saat ini, volatilitas tersirat, hari menuju kedaluwarsa, suku bunga, imbal hasil dividen, strike, dan premi untuk membandingkan zona titik impas strategi dengan distribusi harga kedaluwarsa yang dimodelkan.

Sekilas

Kalkulator Probabilitas Opsi memperkirakan peluang laba saat jatuh tempo untuk strategi opsi umum. Alat ini membandingkan zona titik impas dengan distribusi harga lognormal yang dibentuk dari volatilitas tersirat yang Anda masukkan.

Kalkulator Probabilitas Opsi: fitur sekilas
Fitur	Yang didapat	Cocok untuk
Delapan strategi	Long call, long put, short put, covered call, bull call spread, bear put spread, short strangle, dan iron condor, dengan hingga empat bidang harga kesepakatan.	Membandingkan peluang menang untuk posisi satu kaki, spread, dan penjualan premi
Masukan yang diketik	Harga saham saat ini, volatilitas tersirat, hari hingga jatuh tempo, suku bunga bebas risiko, imbal hasil dividen, jumlah kontrak, pengali kontrak, harga kesepakatan, dan premi bersih per lembar saham.	Menguji ide perdagangan berdasarkan kuotasi rantai opsi yang tersedia
Model penetapan harga	Mengasumsikan harga saat jatuh tempo berdistribusi lognormal. Drift adalah suku bunga bebas risiko dikurangi imbal hasil dividen; rentangnya berasal dari volatilitas tersirat dan waktu.	Melihat asumsi yang memengaruhi angka probabilitas
Rentang probabilitas	Menampilkan peluang laba, harga titik impas, pergerakan yang diharapkan, dan batas risiko, beserta kurva hasil dan probabilitas di berbagai harga saat jatuh tempo.	Melihat potensi untung atau rugi strategi saat jatuh tempo
Titik pemeriksaan hasil	Tabel laba atau rugi pada harga tertentu saat jatuh tempo, ditambah titik impas dan perincian kaki untuk setiap kaki strategi.	Memeriksa hasil setiap kaki sebelum membandingkan perdagangan
Keterbatasan yang dinyatakan	Tidak mencakup perubahan volatilitas tersirat, penugasan awal, komisi, pajak, slippage, dan risiko lintasan intrahari. Peluang laba bukan nilai harapan.	Pembaca yang perlu mengetahui hal yang tidak termasuk dalam perkiraan

Cara Menggunakan Kalkulator Probabilitas Opsi

Pilih jenis strategi, seperti long call, short put, covered call, spread, strangle, atau iron condor.
Masukkan harga underlying saat ini, volatilitas tersirat, hari menuju kedaluwarsa, suku bunga bebas risiko, dan imbal hasil dividen.
Isi strike yang diperlukan oleh strategi yang dipilih dan masukkan debit bersih yang dibayar atau kredit yang diterima per saham.
Klik Hitung Probabilitas untuk mengestimasi probabilitas terminal keuntungan, harga titik impas, pergerakan yang diharapkan, dan batasan risiko.
Gunakan landasan probabilitas dan grafik payoff untuk melihat di mana strategi diharapkan untung atau rugi saat kedaluwarsa.

Strategi yang Didukung

Kalkulator ini mendukung long call, long put, short put, covered call, bull call spread, bear put spread, short strangle, dan iron condor. Opsi long satu kaki biasanya memiliki POP yang lebih rendah dan asimetri payoff yang lebih besar. Strategi premi pendek biasanya memiliki POP yang lebih tinggi tetapi dapat membawa risiko ekor (tail risk) yang lebih besar. Spread risiko terbatas dan iron condor berada di antara ekstrem tersebut.

Model dan Rumus

Kalkulator mengasumsikan harga underlying terminal mengikuti distribusi lognormal. Dalam istilah sederhana, ini mengestimasi POP = probabilitas bahwa P/L kedaluwarsa lebih besar dari atau sama dengan nol. Drift menggunakan suku bunga bebas risiko yang dimasukkan dikurangi imbal hasil dividen, sementara lebar distribusi berasal dari volatilitas tersirat tahunan dan waktu menuju kedaluwarsa.

Batasan Penting

Probabilitas keuntungan bukanlah sebuah rekomendasi dan tidak sama dengan nilai yang diharapkan (expected value). Estimasi ini tidak mencakup perubahan volatilitas tersirat, penugasan dini, gaya eksekusi, spread bid-ask, komisi, pajak, biaya pinjam, likuiditas, slippage, atau risiko jalur intraday sebelum kedaluwarsa. Gunakan alat ini sebagai alat bantu perencanaan bersama dengan kuotasi rantai opsi nyata dan aturan risiko Anda sendiri.

FAQ

Apa yang dimaksud dengan probabilitas keuntungan untuk opsi?

Probabilitas keuntungan mengestimasi peluang strategi opsi berakhir di atas keuntungan nol saat kedaluwarsa. Kalkulator ini membandingkan harga titik impas strategi atau jendela keuntungan dengan distribusi harga terminal lognormal berdasarkan volatilitas tersirat yang Anda masukkan.

Apakah kalkulator ini menggunakan data pasar riil?

Tidak. Kalkulator menggunakan harga saat ini, volatilitas tersirat, suku bunga, dividen, strike, dan premi yang Anda ketikkan. Gunakan data rantai opsi dari broker atau penyedia data pasar Anda untuk kuotasi langsung.

Strategi opsi mana saja yang didukung?

Kalkulator ini mendukung long call, long put, short put, covered call, bull call spread, bear put spread, short strangle, dan iron condor.

Mengapa perdagangan dengan probabilitas tinggi masih bisa berisiko?

Probabilitas keuntungan hanya mengukur seberapa sering strategi berakhir di atas titik impas. Ini tidak mengukur besarnya kerugian, risiko penugasan, eksekusi dini, likuiditas, komisi, pajak, atau apakah nilai yang diharapkan positif.

Apakah probabilitas keuntungan sama dengan nilai yang diharapkan?

Tidak. Nilai yang diharapkan menggabungkan kemungkinan keuntungan dan kerugian dengan probabilitasnya. Sebuah strategi dapat memiliki probabilitas keuntungan yang tinggi namun tetap memiliki nilai yang diharapkan yang buruk jika kerugian sesekali jauh lebih besar daripada kemenangan biasa.

Kutip konten, halaman, atau alat ini sebagai:

"Kalkulator Probabilitas Opsi" di https://MiniWebtool.com/id/kalkulator-probabilitas-opsi/ dari MiniWebtool, https://MiniWebtool.com/

oleh tim miniwebtool. Diperbarui: 2026-05-06

Mengobrol dengan AI favorit Anda