เครื่องคำนวณอัตราส่วนเงินกู้ต่อเงินฝาก

ยินดีต้อนรับสู่ เครื่องคำนวณอัตราส่วนเงินกู้ต่อเงินฝาก ซึ่งเป็นเครื่องมือวิเคราะห์การธนาคารระดับมืออาชีพที่คำนวณ LDR พร้อมการแสดงผลแบบมาตรวัด การประเมินสุขภาพที่ครอบคลุม การเปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐานตามกฎระเบียบ และการแจกแจงการคำนวณทีละขั้นตอน ไม่ว่าคุณจะเป็นนักวิเคราะห์ธนาคาร นักลงทุน ผู้กำกับดูแล หรือนักศึกษาการเงิน เครื่องคำนวณนี้จะให้ข้อมูลเชิงลึกที่นำไปปฏิบัติได้เกี่ยวกับสภาพคล่องของธนาคารและแนวปฏิบัติในการให้สินเชื่อ

อัตราส่วนเงินกู้ต่อเงินฝาก (LDR) คืออะไร?

อัตราส่วนเงินกู้ต่อเงินฝาก (LDR) หรือที่เรียกว่าอัตราส่วน LTD เป็นตัวชี้วัดพื้นฐานทางการธนาคารที่เปรียบเทียบยอดเงินกู้คงค้างทั้งหมดของสถาบันการเงินกับยอดเงินฝากของลูกค้าทั้งหมด อัตราส่วนนี้แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์และทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้สำคัญของตำแหน่งสภาพคล่องและกลยุทธ์การให้สินเชื่อของธนาคาร

LDR แสดงให้เห็นว่าธนาคารใช้ฐานเงินฝากเพื่อสร้างรายได้ผ่านกิจกรรมการให้สินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด ในขณะที่ยังคงรักษาความสามารถในการตอบสนองความต้องการถอนเงินและข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ

สูตร LDR

ความเข้าใจเกณฑ์มาตรฐาน LDR

ช่วง LDR ที่แตกต่างกันบ่งบอกถึงกลยุทธ์การธนาคารและโปรไฟล์ความเสี่ยงที่แตกต่างกัน:

ทำไม LDR จึงมีความสำคัญ?

สำหรับธนาคาร

• การจัดการสภาพคล่อง: ช่วยให้ธนาคารสร้างสมดุลระหว่างความสามารถในการทำกำไร (ผ่านการให้กู้ยืม) กับความสามารถในการตอบสนองความต้องการถอนเงิน
• การเพิ่มประสิทธิภาพกำไร: โดยทั่วไป LDR ที่สูงขึ้นหมายถึงรายได้ดอกเบี้ยที่มากขึ้น แต่ก็มีความเสี่ยงมากขึ้น
• การปฏิบัติตามกฎระเบียบ: หน่วยงานกำกับดูแลหลายแห่งกำหนดวงจำกัด LDR สูงสุดเพื่อให้มั่นใจในความมั่นคงทางการเงิน
• การวางแผนเชิงกลยุทธ์: ชี้แนะการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดหาเงินฝากและการเติบโตของสินเชื่อ

สำหรับนักลงทุนและนักวิเคราะห์

• การประเมินความเสี่ยง: LDR ที่สูงอาจส่งสัญญาณถึงความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ส่วน LDR ที่ต่ำอาจบ่งบอกถึงการใช้เงินทุนที่ไม่มีประสิทธิภาพ
• การเปรียบเทียบกับคู่แข่ง: เปรียบเทียบธนาคารภายในตลาดหรือภาคส่วนเดียวกัน
• การวิเคราะห์แนวโน้ม: ติดตามการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไปเพื่อระบุการปรับเปลี่ยนเชิงกลยุทธ์
• ตัวบ่งชี้คุณภาพสินเชื่อ: เมื่อรวมกับตัวชี้วัดอื่นๆ จะช่วยประเมินสุขภาพโดยรวมของธนาคาร

สำหรับหน่วยงานกำกับดูแล

• การตรวจสอบความเสี่ยงเชิงระบบ: LDR ที่สูงทั่วทั้งอุตสาหกรรมอาจส่งสัญญาณถึงการให้สินเชื่อที่มากเกินไป
• การกำกับดูแลธนาคารแต่ละแห่ง: ระบุธนาคารที่อาจเผชิญกับภาวะตึงตัวด้านสภาพคล่อง
• ประสิทธิผลของนโยบาย: วัดผลกระทบของนโยบายการเงินและนโยบายกำกับดูแล

วิธีใช้เครื่องคำนวณนี้

1. กรอกยอดเงินกู้ทั้งหมด: ใส่ยอดเงินกู้คงค้างทั้งหมดของธนาคารจากงบดุล ซึ่งรวมถึงเงินกู้ทุกประเภท (ธุรกิจ, อุปโภคบริโภค, ที่อยู่อาศัย ฯลฯ)
2. กรอกยอดเงินฝากทั้งหมด: ใส่ยอดเงินฝากลูกค้าทั้งหมดของธนาคาร รวมถึงบัญชีกระแสรายวัน, บัญชีออมทรัพย์, เงินฝากประจำ และบัญชีตลาดเงิน
3. คำนวณ: คลิกปุ่มเพื่อดูเปอร์เซ็นต์ LDR พร้อมกับการประเมินสุขภาพและเกณฑ์มาตรฐาน
4. วิเคราะห์ผลลัพธ์: ตรวจสอบมาตรวัด, สถานะสุขภาพ และการเปรียบเทียบกับมาตรฐานอุตสาหกรรม

ทำความเข้าใจผลลัพธ์ของคุณ

ตัวชี้วัดหลัก

• เปอร์เซ็นต์ LDR: อัตราส่วนหลักที่แสดงว่าเงินฝากกี่เปอร์เซ็นต์ถูกนำไปให้กู้ยืม
• การประเมินสุขภาพ: การให้คะแนนความเสี่ยงตามเกณฑ์มาตรฐานของอุตสาหกรรมการธนาคาร
• เงินฝากส่วนเกิน: ส่วนต่างระหว่างเงินฝากและเงินกู้ (ค่าที่เป็นบวกหมายถึงสภาพคล่องส่วนเกิน)
• ตัวคูณความครอบคลุม: จำนวนเท่าที่เงินฝากครอบคลุมเงินกู้ (เงินฝาก ÷ เงินกู้)

การวิเคราะห์ด้วยภาพ

• การแสดงผลมาตรวัด: ตัวบ่งชี้ทางภาพอย่างรวดเร็วว่า LDR ตกอยู่ในช่วงความเสี่ยงใด
• แถบเปรียบเทียบความสมดุล: มุมมองเปรียบเทียบระหว่างเงินกู้และเงินฝาก
• ระดับเกณฑ์มาตรฐาน: ดูว่าอัตราส่วนเปรียบเทียบกับมาตรฐานอุตสาหกรรมอย่างไร

มุมมองด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับ LDR

มาตรฐานสากล

แม้ว่า Basel III จะไม่ได้ควบคุม LDR โดยตรง แต่ได้แนะนำตัวชี้วัดเสริมดังนี้:

• Liquidity Coverage Ratio (LCR): เพื่อให้แน่ใจว่าธนาคารถือสินทรัพย์สภาพคล่องเพียงพอที่จะอยู่รอดในภาวะวิกฤต 30 วัน
• Net Stable Funding Ratio (NSFR): ส่งเสริมการจัดหาเงินทุนที่มั่นคงในระยะยาว

กฎระเบียบเฉพาะประเทศ

• จีน: เคยกำหนด LDR สูงสุดที่ 75% (ปัจจุบันมีความยืดหยุ่นมากขึ้น)
• เกาหลีใต้: จำกัด LDR ไว้ที่ประมาณ 100%
• อินเดีย: ไม่มีขีดจำกัดโดยตรงแต่ได้รับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดโดย RBI
• สหรัฐอเมริกา: ไม่มีขีดจำกัดเฉพาะเจาะจงแต่ได้รับการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยและความมั่นคง

ปัจจัยที่ส่งผลต่อ LDR

ปัจจัยทางเศรษฐกิจ

• สภาพแวดล้อมอัตราดอกเบี้ย: อัตราดอกเบี้ยต่ำอาจกระตุ้นความต้องการสินเชื่อ ทำให้ LDR เพิ่มขึ้น
• การเติบโตทางเศรษฐกิจ: เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งผลักดันกิจกรรมการให้สินเชื่อ
• ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค: ส่งผลต่อทั้งพฤติกรรมการฝากเงินและการกู้ยืม

ปัจจัยเฉพาะของธนาคาร

• รูปแบบธุรกิจ: ธนาคารรายย่อยมักมี LDR ที่แตกต่างจากธนาคารเพื่อการลงทุน
• ความเสี่ยงที่ยอมรับได้: กลยุทธ์การเติบโตแบบระมัดระวังเทียบกับเชิงรุก
• จุดเน้นทางภูมิศาสตร์: ความแตกต่างระดับภูมิภาคในความชอบด้านการฝาก/กู้เงิน
• สัดส่วนแหล่งเงินทุน: การมีแหล่งเงินทุนทางเลือกอื่นๆ

ข้อจำกัดของ LDR

• มุมมองแบบภาพนิ่ง: LDR เป็นการวัด ณ จุดใดจุดหนึ่ง และอาจไม่ครอบคลุมความผันผวนตามฤดูกาล
• ความหลากหลายของนิยาม: สถาบันที่แตกต่างกันอาจนิยามเงินกู้และเงินฝากแตกต่างกัน
• ต้องใช้บริบทประกอบ: ควรวิเคราะห์ LDR ควบคู่ไปกับตัวชี้วัดอื่นๆ เช่น คุณภาพสินเชื่อ, อัตราส่วนเงินกองทุน และความมั่นคงของแหล่งเงินทุน
• ความแตกต่างของอุตสาหกรรม: LDR ที่ "ปกติ" จะแตกต่างกันอย่างมากตามประเภทธนาคารและภูมิภาค

คำถามที่พบบ่อย

อัตราส่วนเงินกู้ต่อเงินฝาก (LDR) คืออะไร?

อัตราส่วนเงินกู้ต่อเงินฝาก (LDR) หรือที่เรียกว่าอัตราส่วน LTD คือตัวชี้วัดทางการธนาคารที่เปรียบเทียบยอดเงินกู้ทั้งหมดของธนาคารกับยอดเงินฝากทั้งหมด เป็นการวัดว่าฐานเงินฝากถูกนำไปใช้ในกิจกรรมการให้สินเชื่อมากน้อยเพียงใด และระบุถึงตำแหน่งสภาพคล่องของธนาคาร สูตรคือ LDR = (เงินกู้ทั้งหมด / เงินฝากทั้งหมด) × 100%

อัตราส่วนเงินกู้ต่อเงินฝากที่ดีสำหรับธนาคารควรเป็นเท่าใด?

อัตราส่วนเงินกู้ต่อเงินฝากที่ดีต่อสุขภาพโดยทั่วไปจะอยู่ในช่วง 70% ถึง 90% หากต่ำกว่า 70% อาจบ่งบอกถึงการใช้เงินฝากไม่เต็มประสิทธิภาพ ในขณะที่สูงกว่า 90% อาจส่งสัญญาณถึงความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ผู้กำกับดูแลหลายแห่งถือว่า 80-90% เป็นระดับที่เหมาะสม ซึ่งสมดุลระหว่างความสามารถในการทำกำไรกับการจัดการสภาพคล่องอย่างรอบคอบ อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนที่เหมาะสมจะแตกต่างกันไปตามประเภทของธนาคาร สภาพเศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบ

ทำไมอัตราส่วนเงินกู้ต่อเงินฝากจึงมีความสำคัญ?

LDR มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการประเมินสุขภาพของธนาคารเนื่องจาก: (1) วัดความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง - ธนาคารสามารถตอบสนองความต้องการถอนเงินได้ดีเพียงใด (2) บ่งบอกถึงศักยภาพในการทำกำไร - อัตราส่วนที่สูงขึ้นหมายถึงรายได้ดอกเบี้ยจากเงินกู้ที่มากขึ้น (3) ชี้แนะการปฏิบัติตามกฎระเบียบ - หลายประเทศมีการตรวจสอบ LDR (4) ช่วยให้นักลงทุนประเมินความมั่นคงและกลยุทธ์การเติบโตของธนาคาร

จะเกิดอะไรขึ้นหาก LDR ของธนาคารเกิน 100%?

เมื่อ LDR เกิน 100% หมายความว่าธนาคารได้ให้กู้ยืมเงินมากกว่าจำนวนเงินฝากที่มีอยู่ ซึ่งหมายความว่าธนาคารต้องพึ่งพาแหล่งเงินทุนแบบขายส่ง การกู้ยืมระหว่างธนาคาร หรือแหล่งเงินทุนอื่นๆ นอกเหนือจากเงินฝากลูกค้า แม้ว่าสิ่งนี้จะช่วยเพิ่มกำไรได้ แต่ก็เพิ่มความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและต้นทุนเงินทุน โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดตึงเครียด ธนาคารในตำแหน่งนี้ต้องจัดการสัดส่วนแหล่งเงินทุนอย่างระมัดระวัง

หน่วยงานกำกับดูแลใช้อัตราส่วนเงินกู้ต่อเงินฝากอย่างไร?

หน่วยงานกำกับดูแลใช้ LDR เพื่อตรวจสอบสภาพคล่องของธนาคารและแนวปฏิบัติในการให้สินเชื่อ บางประเทศกำหนดวงจำกัด LDR สูงสุด (เช่น 80-90%) เพื่อป้องกันการให้สินเชื่อที่มากเกินไป ในช่วงวิกฤตการเงินปี 2008 ค่า LDR ที่สูงมีส่วนทำให้เกิดปัญหาสภาพคล่อง นำไปสู่การกำกับดูแลที่เข้มงวดขึ้น Basel III ได้แนะนำ Liquidity Coverage Ratio (LCR) และ Net Stable Funding Ratio (NSFR) เป็นมาตรการเสริม

อัตราส่วนทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

• อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (CAR): วัดเงินกองทุนของธนาคารเทียบกับสินทรัพย์ถ่วงน้ำหนักความเสี่ยง
• ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NIM): การวัดความสามารถในการทำกำไรของกิจกรรมการให้สินเชื่อ
• อัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL): บ่งบอกถึงคุณภาพของพอร์ตสินเชื่อ
• อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA): ประสิทธิภาพโดยรวมในการใช้สินทรัพย์เพื่อสร้างกำไร

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

• Loan-to-Deposit Ratio - Wikipedia
• Loan-to-Deposit Ratio - Investopedia