Uprość swój przepływ pracy: Wyszukaj miniwebtool.
Dodaj
Strona główna > Kalkulatory finansowe > Kalkulatory Inwestycyjne > Kalkulator Kryterium Kelly'ego
 

Kalkulator Kryterium Kelly'ego

Oblicz optymalny procent kapitału do postawienia lub zainwestowania za pomocą formuły Kryterium Kelly'ego. Zawiera interaktywną wizualizację, opcje ułamkowego Kelly'ego, analizę ryzyka i obliczenia krok po kroku.

Kalkulator Kryterium Kelly'ego

Wypróbuj przykładowe scenariusze:

Przewaga Rzutu Monetą Zakłady Sportowe Konfiguracja Handlowa Wysokie Ryzyko/Nagroda
Wskazówka: Bądź konserwatywny w szacowaniu prawdopodobieństwa wygranej. Przeszacowanie prowadzi do zbyt wysokich stawek. W razie wątpliwości użyj Połowy Kelly'ego lub mniej.

Embed Kalkulator Kryterium Kelly'ego Widget

O Kalkulator Kryterium Kelly'ego

Witamy w Kalkulatorze Kryterium Kelly'ego, profesjonalnym narzędziu do określania optymalnego procentu kapitału do zaryzykowania w dowolnym zakładzie lub inwestycji. Niezależnie od tego, czy jesteś graczem sportowym, pokerzystą, inwestorem giełdowym czy kryptowalutowym, Kryterium Kelly'ego pomaga zmaksymalizować długoterminowy wzrost przy jednoczesnym naukowym zarządzaniu ryzykiem.

Czym jest Kryterium Kelly'ego?

Kryterium Kelly'ego, znane również jako Strategia Kelly'ego lub Formuła Kelly'ego, to wzór matematyczny opracowany przez Johna L. Kelly'ego Jr. w Bell Labs w 1956 roku. Pierwotnie zaprojektowany do optymalizacji stosunku sygnału do szumu w telekomunikacji, został szybko zaadaptowany przez hazardzistów i inwestorów jako optymalna strategia do określania wielkości zakładów i pozycji.

Kryterium Kelly'ego odpowiada na fundamentalne pytanie: Biorąc pod uwagę Twoją przewagę i kursy, jaki procent Twojego bankrolla powinieneś postawić, aby zmaksymalizować długoterminowy wzrost? Postaw za mało, a zostawisz pieniądze na stole; postaw za dużo, a ryzykujesz katastrofalne straty.

Formuła Kelly'ego

Formuła Kryterium Kelly'ego
$$K% = \frac{p \times b - q}{b}$$

Gdzie:

Alternatywna Formuła Kelly'ego

Wzór można również zapisać jako:

Uproszczona Formuła Kelly'ego
$$K% = p - \frac{q}{b} = p - \frac{1-p}{b}$$

Jak korzystać z tego kalkulatora

  1. Wprowadź prawdopodobieństwo wygranej: Oszacuj swoje prawdopodobieństwo wygrania zakładu jako procent (1-99%). Bądź realistyczny i konserwatywny w swoich szacunkach.
  2. Wprowadź stosunek zysk/strata: To jest to, ile wygrywasz w stosunku do tego, ile przegrywasz. Dla zakładów o równej szansie (even-money) jest to 1. Dla kursów 2:1 jest to 2.
  3. Wprowadź bankroll (opcjonalnie): Dodaj swój całkowity kapitał, aby zobaczyć konkretne kwoty w dolarach dla każdej frakcji Kelly'ego.
  4. Przejrzyj wyniki: Sprawdź optymalny procent Kelly'ego, opcje ułamkowe i wizualizację wzrostu.
  5. Zastosuj ułamkowego Kelly'ego: Wybierz Połowę Kelly'ego lub mniej dla praktycznych zastosowań.

Zrozumienie Twoich Wyników

Główne Wyniki

Opcje Ułamkowego Kelly'ego

FrakcjaStopa WzrostuZmiennośćNajlepsze dla
Pełny Kelly100%NajwyższaTeoretyczne maksimum (niezalecane)
Połowa Kelly'ego~75%Znacznie NiższaWiększość zastosowań praktycznych (zalecane)
Jedna Trzecia Kelly'ego~55%NiskaPodejście konserwatywne
Ćwiartka Kelly'ego~44%NajniższaMaksymalne bezpieczeństwo, minimalne spadki

Dlaczego używać Ułamkowego Kelly'ego?

Zakłady Pełnym Kellym zakładają doskonałą wiedzę o prawdopodobieństwie wygranej i kursach, co w praktyce jest niemożliwe. Ułamkowy Kelly zapewnia:

  • Ochronę przed błędami w szacowaniu wskaźnika wygranych
  • Drastycznie zmniejszoną zmienność i spadki (drawdown)
  • Lepszą trwałość psychiczną podczas serii porażek
  • Prawie taki sam długoterminowy wzrost przy znacznie mniejszym ryzyku

Obliczanie Stosunku Zysk/Strata

Dla Zakładów Sportowych

Przelicz kursy dziesiętne na stosunek zysk/strata:

Stosunek Z/S z Kursów Dziesiętnych
$$b = \text{Kurs Dziesiętny} - 1$$

Przykład: Kurs dziesiętny 2.5 oznacza b = 2.5 - 1 = 1.5

Dla Handlu (Trading)

Oblicz na podstawie swoich historycznych wyników:

Stosunek Z/S dla Handlu
$$b = \frac{\text{Średnia Wygrana Transakcja}}{\text{Średnia Przegrana Transakcja}}$$

Zastosowania Praktyczne

Zakłady Sportowe

Profesjonalni gracze sportowi używają Kryterium Kelly'ego do określania wielkości swoich zakładów. Dzięki dokładnym szacunkom prawdopodobieństwa wygranej, Kelly pomaga maksymalizować długoterminowe zyski, unikając jednocześnie ryzyka ruiny z powodu nadmiernych stawek.

Handel Akcjami i Opcjami

Traderzy używają Kelly'ego do wielkości pozycji w swoich portfelach. Obliczając procent Kelly'ego dla każdej transakcji w oparciu o historyczne wskaźniki wygranych i średnie zyski/straty, traderzy mogą zoptymalizować alokację kapitału.

Poker

Gracze w pokera używają Kelly'ego do zarządzania swoim bankrollem w grach stolikowych i turniejach. Formuła pomaga określić odpowiednie stawki i poziomy wpisowego w oparciu o przewagę i wariancję.

Handel Kryptowalutami

Biorąc pod uwagę wysoką zmienność na rynkach kryptowalut, ułamkowy Kelly jest niezbędny. Większość traderów krypto używa Ćwiartki Kelly'ego lub mniej, aby przetrwać ekstremalne wahania, jednocześnie wykorzystując swoją przewagę.

Ważne Ograniczenia

  • Dokładne szacowanie prawdopodobieństwa jest kluczowe: Kelly zakłada, że znasz swoje prawdziwe prawdopodobieństwo wygranej, co w praktyce jest trudne
  • Pełny Kelly ma ekstremalną zmienność: Możesz spodziewać się spadków o ponad 50% nawet przy dodatniej przewadze
  • Założenie niezależnych zakładów: Kelly zakłada, że każdy zakład jest niezależny, co może nie mieć miejsca w przypadku skorelowanych pozycji
  • Ograniczenie ułamkowego bankrolla: W praktyce nie można stawiać ułamkowych centów, co ma znaczenie przy małych bankrollach

Matematyka stojąca za Kellym

Maksymalizacja Wzrostu Geometrycznego

Kryterium Kelly'ego maksymalizuje oczekiwany logarytm bogactwa, co jest równoważne maksymalizacji długoterminowej stopy wzrostu geometrycznego. Oczekiwana logarytmiczna stopa wzrostu wynosi:

Oczekiwany Wzrost Logarytmiczny
$$G = p \times \ln(1 + b \times f) + q \times \ln(1 - f)$$

Gdzie f to ułamek postawionego bankrolla. Obliczenie pochodnej i przyrównanie jej do zera daje formułę Kelly'ego.

Dlaczego Połowa Kelly'ego Działa

Funkcja wzrostu jest wklęsła (w kształcie dzwonu) wokół punktu Kelly'ego. Oznacza to, że:

Często Zadawane Pytania

Czym jest Kryterium Kelly'ego?

Kryterium Kelly'ego to wzór matematyczny, który określa optymalny procent twojego bankrolla do postawienia lub zainwestowania w celu maksymalizacji długoterminowego wzrostu. Opracowany przez Johna Kelly'ego w 1956 roku w Bell Labs, równoważy kompromis między ryzykiem a nagrodą, biorąc pod uwagę twoje prawdopodobieństwo wygranej i oferowane kursy.

Dlaczego powinienem używać Połowy Kelly'ego zamiast Pełnego Kelly'ego?

Połowa Kelly'ego jest zalecana, ponieważ zapewnia około 75% stopy wzrostu Pełnego Kelly'ego, jednocześnie drastycznie zmniejszając zmienność i spadki. Pełny Kelly zakłada doskonałą znajomość prawdopodobieństwa wygranej i kursów, co rzadko ma miejsce. Połowa Kelly'ego zapewnia znaczny margines bezpieczeństwa na błędy szacowania.

Co oznacza ujemna wartość Kelly'ego?

Ujemna wartość Kelly'ego oznacza, że nie masz przewagi w zakładzie - twoja oczekiwana wartość jest ujemna. Kryterium Kelly'ego zaleca, aby w ogóle nie stawiać. Ujemny Kelly wskazuje, że z czasem straciłbyś pieniądze, stawiając ten zakład, niezależnie od wielkości zakładu.

Jak obliczyć mój stosunek wygranych do przegranych?

Podziel średnią kwotę wygranej przez średnią kwotę przegranej. W zakładach sportowych jest to kurs dziesiętny minus 1 (np. kurs 2.5 = stosunek 1.5). W handlu przeanalizuj swoje historyczne transakcje, aby obliczyć ten stosunek.

Czy Kryterium Kelly'ego może być używane do handlu akcjami?

Tak, Kryterium Kelly'ego jest szeroko stosowane w handlu akcjami i zarządzaniu portfelem. Wielu profesjonalnych traderów i funduszy hedgingowych używa ułamkowego Kelly'ego (zazwyczaj od 1/4 do 1/2) do określania wielkości pozycji. Dokładne oszacowanie prawdopodobieństwa na rynkach finansowych jest trudne, dlatego zaleca się stosowanie konserwatywnych ułamków Kelly'ego.

Jaki jest związek między Kellym a ryzykiem ruiny?

Teoretycznie Kelly minimalizuje ryzyko ruiny, jednocześnie maksymalizując wzrost. Postawienie dokładnie Kelly'ego zapewnia, że matematycznie nigdy nie zbankrutujesz (ponieważ zawsze stawiasz procent). Jednak ułamkowy Kelly dodatkowo zmniejsza ryzyko krótkoterminowych spadków, czyniąc strategię bardziej zrównoważoną.

Dodatkowe Zasoby

Cytuj ten materiał, stronę lub narzędzie w następujący sposób:

"Kalkulator Kryterium Kelly'ego" na https://MiniWebtool.com/pl/kalkulator-kryterium-kelly-ego/ z MiniWebtool, https://MiniWebtool.com/

autorstwa zespołu miniwebtool. Zaktualizowano: 19 sty 2026

Inne powiązane narzędzia:

Kalkulator dziennego procentu składanegoNowy
Kalkulator odsetek składanych
Kalkulator Wezwania do Uzupełnienia DepozytuNowy
Kalkulator strategii MartingaleNowy
Kalkulator wartości pipsaNowy
Kalkulator Wielkości PozycjiNowy
Kalkulator ryzyka ruinyNowy
Kalkulator reguły 72
Kalkulator Współczynnika Sharpe
Kalkulator Stop Loss i Take ProfitNowy

Kalkulatory Inwestycyjne:

Polecane narzędzia:

Kalkulator Kompatybilności MiłosnejPrzelicznik stóp na metryKalkulator znaków słońca, księżyca i ascendentu 🌞🌙✨Losowy Generator GrupRozdzielacz obrazówSortować alfabetyczniewyszukiwanie-adresu-MACLosowy generator przedmiotówKalkulator Znaku WenusLosowanie listyGenerator losowych słów angielskichLosowy generator zwierzątPrzelicznik cm na stopy i caleKonwerter szesnastkowy na dziesiętnyLosowy Generator Drabinki TurniejowejCyfrowy Kalkulator DuszyKonwerter liczb rzymskichKalkulator pochodnych cząstkowychKalkulator PrzeciwprostokątnejGenerator Prawda czy WyzwanieKalkulator Kąta UkośnegoKalkulator znaku księżycowegoKalkulator inflacji w USAKalkulator Obwodu ElipsyGenerator krzyżówekKalkulator Dnia Roku - Który Dzień Roku Jest Dzisiaj?Rozdzielacz AudioKonwerter stóp i cali na centymetryGenerator numerów loteriiKalkulator kompatybilności znaków KsiężycaKalkulator numerów aniołaKalkulator ZyskówLosowy Generator KolorówSortuj LiczbyGenerator kodu Morse'aKalkulator bonusówPrzelicznik Metrów na StopyKalkulator Liczby ImieniaJaki jest mój chiński znak zodiaku?Jaki jest mój szczęśliwy numer?Generator losowej godzinyPrzesunięcie czasu SRTGenerator losowych krajówKalkulator ilości cyfrKalkulator wiekuZaawansowany analizator kompatybilności znaków zodiakuKalkulator Numerów MistrzowskichKonwerter dziesiętny na szesnastkowyLooper MP3Generator wykreślanekKalkulator liczby ścieżek życiaPrzelicznik centymetrów na caleKalkulator Współczynnika DyskontowegoKonwerter Radianów na StopnieKalkulator Czasu TrwaniaKonwerter Czasu na DziesiętnyLosowy selektor filmówKalkulator podwójnych całekKalkulator testu chi-kwadratMagiczna Kula 8Generator Losowych UrodzinKalkulator Długości ŁukuKalkulator Godzin PracyKalkulator pierwiastka kwadratowegoKonwerter cali na centymetryKalendarz retrogradacji MerkuregoKalkulator Rozkładu na Czynniki PierwszeKonwerter funtów na kilogramyLista Lat PrzestępnychUsuń narzędzie akcentująceKonwerter HexadecymalnyGenerator kodów kreskowychKalkulator BinarnyKalkulator GranicGenerator losowych ciągówRozwiązywacz NierównościKalkulator przedawkowania kofeinyKalkulator wyrażeń wymiernychKalkulator Powrotu SaturnaKonwerter HEX na CMYKKalkulator ułamka zwykłego na dziesiętnyLosowy Generator LiterAnalizator adresów MACkalkulator-hba1cKonwerter Ósemkowy na DziesiętnyEkstraktor Obrazów z WideoGenerator hashy MD5Konwerter dziesiętny na binarny📅 Kalkulator DatyLosowy SelektorPrzelicznik kg na funtyKalkulator logarytmu naturalnegoKalkulator NumerologiiGenerator Losowych ImionKalkulator Błędu ProcentowegoKalkulator Równowagi Żywiołów AstrologicznychKonwerter adresu IP na binarneKonwerter ułamkowy czasuKalkulator podatku od samozatrudnieniaKalkulator podatku od zysków kapitałowychKalkulator zwrotu podatkuKalkulator progów podatkowychKalkulator Podatku DochodowegoKalkulator inwestycji w BitcoinKalkulator Zysku i Straty KryptoKalkulator kosztów pracownikaKalkulator wyceny biznesuKalkulator Progu RentownościKalkulator HELOCKalkulator kredytu FHAKalkulator wkładu własnegoKalkulator spłaty hipotekiKalkulator funduszu awaryjnegoKalkulator celu oszczędnościowegoKalkulator budżetuKalkulator Wartości NettoKalkulator konsolidacji długówKalkulator spłaty długówKalkulator pożyczki osobistejKalkulator kredytu biznesowegoKalkulator uśredniania kosztówKalkulator reinwestycji dywidendKalkulator zysku i straty z akcjiKalkulator funduszy inwestycyjnychKalkulator SIPKalkulator RMD emerytalnyKalkulator emeryturyKalkulator świadczeń ubezpieczenia społecznegoKalkulator emerytalnyKalkulator Roth IRAKalkulator 401kPrzelicznik walutKalkulator napiwkówGenerator połącz kropkiGenerator Kart BingoGenerator drabinek słownychGenerator pomieszanych słówGenerator kryptogramówGenerator SlitherlinkGenerator Hashi (Mosty)Generator FutoshikiGenerator Killer SudokuKalkulator pierwiastka pierwotnegoSymulator szyfrowania RSA krok po krokuKalkulator Charakterystyki EuleraKalkulator przekątnych wielokątaGenerator szablonu rozwinięcia stożkaSprawdzacz funkcji parzystej i nieparzystejKalkulator współczynników szeregu FourieraKalkulator metody Rungego-Kutty (RK4)Kalkulator wrońskianuKalkulator śladu macierzyKalkulator rzędu macierzyLosowy generator częstotliwości dźwiękuLosowy Generator AkordówLosowy Generator LoadoutuLosowy generator ręki pokerowejLosowy generator debiutów szachowychLosowy Generator Postaci RPGKalkulator Rozkładu według Wartości Osobliwych (SVD)Kalkulator Współczynnika GiniegoKalkulator rozkładu stacjonarnego łańcucha MarkowaKalkulator Zasady SzufladkowejKalkulator liczb StirlingaKalkulator Nieporządków (Podfaktoriał)Generator Liczb CatalanaWalidator ciągu stopni grafuKalkulator Minimalnego Drzewa RozpinającegoKalkulator Najkrótszej Ścieżki DijkstryGenerator Kwadratu MagicznegoKalkulator Szczęśliwych LiczbKalkulator hipotezy CollatzaKalkulator krzywiznyKalkulator promienia zbieżnościKalkulator rozkładu LU macierzyKalkulator projekcji wektorowejKalkulator Grama-SchmidtaKalkulator równania sferyKalkulator odległości punktu od płaszczyznyKalkulator Ortocentrum TrójkątaKalkulator środka ciężkości trójkątaKalkulator wzoru sznurowadłaKalkulator ułamków łańcuchowychKalkulator modularnej odwrotności multiplikatywnejKalkulator rozszerzonego algorytmu EuklidesaKalkulator Funkcji Tocjenta EuleraKalkulator chińskiego twierdzenia o resztachGenerator Diagramu Venna (3 zbiory)Kalkulator teorii zbiorówGenerator tablicy prawdyPrzelicznik wagi człowiek-mrówkaKalkulator kalorii dla kotówKalkulator oszczędności żarówekKalkulator kosztu prysznicaKalkulator kosztów energii kopania BitcoinaKalkulator wartości papieru toaletowegoWyszukiwanie IDentyfikatora użytkownika InstagramKalkulator Przebiegu KlawiaturyGenerator Bingo z BuzzwordamiKalkulator Prawdopodobieństwa Dnia ChorobowegoKalkulator rzeczywistej stawki godzinowejKalkulator Kawa vs. DrzemkaKalkulator czasu odpowiedzi na e-mailKalkulator FIRE - Niezależność Finansowa i Wcześniejsza EmeryturaKalkulator zmarnowanego czasu na dojazdyLicznik Kosztów SpotkaniaKalkulator zarobków w toalecieGenerator KakuroGenerator KenKen (Calcudoku)generator-nonogramów-picrossSolver i trener gry 24Generator i solver sudokuKalkulator deski serówKalkulator fontanny czekoladowejKalkulator ABV KoktajluKalkulator porcji spaghettiKalkulator czasu chłodzenia piwaKalkulator taco barKalkulator grillaPlaner imprezy pizzowejKalkulator alkoholu na weseleKalkulator domu z klocków LegoKalkulator wypełniania pokoju popcornemKalkulator uderzenia spadającej monetyKalkulator spadania przez ZiemięKalkulator promieniowania bananaKalkulator energii chomikaKalkulator współczynnika błędów teleportacjiKalkulator gotowania kurczaka energią kinetycznąKalkulator Nośności Balonu HelowegoKalkulator czasu przetrwania zombieSprawdzacz rozmiaru indeksowania GooglebotKalkulator współczynnika parkingowegoKalkulator choinki świątecznejKalkulator apokalipsy wampirówKalkulator Wartości PizzyKalkulator stoiska z lemoniadąGenerator Losowego Stanu USAGenerator losowych wymówekGenerator Losowych AktywnościGenerator losowych przepisów na koktajleGenerator losowych nazw domenGenerator losowych supermocyGenerator losowych haikuGenerator losowych promptów pisarskichGenerator losowego IMEIGenerator losowych person użytkownikaGenerator losowych fałszywych adresówGenerator losowego numeru portuGenerator losowego NanoIDGenerator losowego PINKalkulator żywotności bateriiKalkulator szerokości ścieżki PCBKalkulator spadku napięciaKalkulator prawa OhmaKalkulator kodu kolorów rezystoraGenerator przekierowań .htaccessOptymalizator SVGGenerator FaviconGenerator Wyrażeń CrontabFormatowacz SQLKonwerter cURL do JSONDekoder JWTKonwerter JSON na YAMLKalkulator konwersji drożdżyKonwerter rozmiaru formy do pieczeniaKalkulator nawodnienia ciastakalkulator-procentu-piekarzaKalkulator rozmiaru haftu krzyżykowegoKalkulator tkaninKalkulator włóczkiKalkulator solanki i zasoleniaKalkulator proporcji parzenia kawyKalkulator ABV HomebrewKalkulator wosku i olejku zapachowego do świecKalkulator ługu do mydła (SAP)Kalkulator rozmiaru wydruku i rozdzielczości (DPI/PPI)Kalkulator złotej godziny i niebieskiej godzinyKalkulator głębi ostrości (DoF)Kalkulator prawdopodobieństwa kościKalkulator rozmieszczenia roślinKalkulator konwersji skali modeluKalkulator podłoża akwariowegoKalkulator objętości i obsady akwariumZakręć kołemRzut kostkąRzut monetąGenerator Kamień Papier NożyceGenerator losowych kart do gryGenerator losowego adresu IPGenerator losowych datGenerator losowych współrzędnychGenerator losowego User-AgentGenerator losowych kart kredytowychGenerator losowego JSONGenerator losowej palety kolorówGenerator losowych emojiGenerator Losowych PosiłkówGenerator Rozkładu GaussaKalkulator wartości pipsaKalkulator dziennego procentu składanegoKalkulator strategii MartingaleKalkulator Kryterium Kelly'egoKalkulator Stop Loss i Take ProfitKalkulator rozszerzenia Fibonacciegokalkulator-punktu-zwrotnegoKalkulator dźwigni kryptoKonwerter Satoshi na DolaryKalkulator Arbitrażu KryptowalutKalkulator nietrwałej stratyKalkulator Zysku z OpcjiKalkulator Implikowanej ZmiennościKalkulator Greckich OpcjiKalkulator Wyceny Opcji Blacka-ScholesaKalkulator ryzyka ruinyKalkulator Zysku ze Sprzedaży KrótkiejKalkulator Wezwania do Uzupełnienia DepozytuKalkulator Wielkości PozycjiKalkulator średniej akcjiUsuwacz Niewidocznych ZnakówKonwerter Tekstu na Listę SQLEkstraktor Kolumn TekstowychKalkulator Różnicy ListGenerator Tekstu ZalgoGenerator sztuki ASCIIGenerator Niewidocznego Tekstu