Calculatrice du ratio de Sharpe

Calculatrice du ratio de Sharpe

Le calculateur de ratio de Sharpe est employé pour calculer le ratio de Sharpe.

Ratio de Sharpe

Le ratio de Sharpe, du nom de William Forsyth Sharpe, est une mesure du rendement excédentaire (ou prime de risque) par unité de risque dans un actif de placement ou une stratégie de négociation. Le ratio de Sharpe est utilisé pour caractériser dans quelle mesure le rendement d'un actif compense l'investisseur pour le risque pris, plus le ratio de Sharpe est élevé, mieux c'est. Un ratio de Sharpe négatif indique qu'un actif sans risque aurait un meilleur rendement que le titre analysé.

Le ratio de Sharpe est aussi appelé indice de Sharpe, mesure de Sharpe ou rapport récompenses-variabilité.

Calcul du ratio de Sharpe

Le ratio de Sharpe est calculé en soustrayant le taux sans risque du taux de rendement d'un portefeuille et en divisant le résultat par le écart type des rendements du portefeuille. La formule du ratio de Sharpe est la suivante :

Ratio de Sharpe = (Rendement attendu du portefeuille - Taux sans risque) / écart type du portefeuille

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